股票波动率设置多少，有哪位高手知道如何用大智慧软件看股价历史波动率啊
来源：整理 编辑：双城财经 2022-11-27 20:28:49
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1，有哪位高手知道如何用大智慧软件看股价历史波动率啊
2，eviews中如何用garch11计算股票波动率
打开Eviews然后点击Quick然后点击Equation Estimation，然后选择ARCH方法，然后估计就行了
3，每日的股价我有他的日收益率日波动率我也算出来了那个 kmv模
大盘调整风险也在加大,而且一旦量价背离局面严重起来,调整力度还会很大。只是这些不确定性现在已经被淹没在超级大盘股的拉升中。 股民此时不能盲目追涨,为高位的筹码埋单,要操作需要从板块轮动角度,对有成长性的二线蓝筹股给予关注,
4，做超短线的KDJ指标参数应设置成多少
先把 dkj 代码看明了，你就知怎么设了。 每 一个人是不一样的解理的。 所以就不一样的。你好，KDJ指标是一种主要通过研究标的周期中最高价、最低价和收盘价之间的关系，同时融合了市场动量方向、强弱指标和移动平均线的优点。是金融市场中常用指标的中短线交易参考指标之一，股票交易软件KDJ指标默认参数为9、3、3日。在KDJ技术指标参数中，参数指标调整越小指标图形波动越大。一般情况下，投资者在调整KDJ技术指标参数时，主要调整的是第一个指标参数的天数（默认参考中的9日），以不同的交易周期形成不同的技术形态变化进行参考。通常在短线参考过程中，投资会把技术指标参数调整到较为灵感，但不能过于敏感。如果指标参考下调较多过于敏感，会使技术指标形态出现较多的失效技术形态参考信号。市场较多的经验投资者在运用KDJ指标短线交易参考时，会把KDJ参数调为6、3、3日。使KDJ技术指标形态波动性较大，指标数值波动性也会较大，使KDJ技术指标形态在短期活跃性较强，参考性也会相应的提高。总体来说，KDJ指标参数设置是由投资者不同的交易策略或者喜好而定，没有绝对的好和坏，都是需要投资者实践交易去逐步完善改变。但是，投资者知道任何技术指标和技术形态都是有误导的程度，在交易时还需要结合市场环境和个股情况进行参考。风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。默认即可，KDJ RSI都是短线较为灵敏的指标，但是潜在条件是流动性较强的个股。
5，波动率的波动时间
许多初学者认为，接近到期日，时间价值耗损速度加快，所以应该在接近到期日的时后。去放空选择权。－－这种观念是错误的。市场的时间流逝，对于买卖双方是平等的。您没有办法从时间流逝中讨到任何便宜的。因为，您在接近到期日放空选择权，虽然时间价值流逝的速度加快，但是，相对地，您放空选择权所收取的权利金降低，两相抵销，您是讨不到半点便宜的。但是，波动率的偏高或偏低，确实会对买卖双方造成不平等的差别待遇。也因此，操作选择权的两个重点，就是趋势和波动率。如果您能够两者皆掌握得宜，则您可以赚很多钱。如果您只能够掌握其中一个重点，则您最好是对另一个重点作避险的动作。股票波动率:波动率是指标的资产回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。下面我们将对波动率的计算及交易策略进行详细讲解，希望对股民有一定的指导意义，赶紧跟着一起学习波动率的知识吧！一、波动率：概述波动率是指标的资产回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。（一）、实际波动率实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内回报率波动程度的度量，由于回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（二）、历史波动率历史波动率是指回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即st的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据二、波动率：计算江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。（一）、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离（二）、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离三、波动率：交易策略对于者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动，那就要面对遭受损失的风险。“波动率”：波动率是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。经过上面对波动率计算方法和交易策略的学习，相信者对波动率有了一定的了解。此外者在运用波动率指标时还需结合均线和波浪理论来综合分析.
6，股票PBPEG怎么计算
PB是市净率,是当前股价与每股净资产的比率。 PEG指标(市盈率相对盈利增长比率) 这个指标是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。当时他在选股的时候就是选那些市盈率较低，同时它们的增长速度又是比较高的公司，这些公司有一个典型特点就是PEG会非常低。 PEG魔镜 2009-08-29 02:30:05 来源: 第一财经日报(上海) 跟贴 0 条 手机看股票 汪建 经常有投资者问我，机构投资者究竟以什么方法进行股票估值。其实估值的方法有很多，绝对估值法有DCF（现金流贴现模型）、DDM（股利贴现模型）等等，这类方法是通过未来可以预测的各阶段自由现金流或股利进行折现，获得合理的现期股票价值；相对估值法有PB（市净率）、PE（市盈率）等，这些方法通过行业属性对应的合理估值区间和标的公司的财务指标给其一个合理价值区间。近年来PEG指标被经常使用，PEG=PE（当前动态市盈率）/100/g（未来几年预计复合增长率），一般认为PEG越低的公司具有较好的投资价值，PEG=1往往被作为是否有投资价值的分水岭。 其实PEG指标在成熟市场中较多运用在科技类或成长类公司估值上，因为较高的增长率使得PE/PB等传统指标失效，而未来现金流又非常不好预测。 但在很多市场特别是新兴市场，PEG被异化和滥用，似乎只要某公司未来三年可以维持30%的利润增速，给予30倍的PE就是合理的。这种逻辑貌似是有理的，我们进行过测算，A公司长期维持年均利润10%的增速，投资者以10倍PE买入；B公司维持年均利润30%的增速，投资者以30倍PE买入，两公司都持有10年，10年后仍以PEG的方法分别给予10倍和30倍的估值水平，那么哪个公司的收益率高呢？结果是B公司高，且高过A公司近10倍！ 以 贵州茅台(行情 股吧)为例，2003年以来公司以不低于50%的复合增长率实现了净利润的增长，如果我们在2003年末以当期50倍的PE即100元买入并持有到现在，也有不低于6倍的回报率（而当时的股价是30元左右，收益率更为惊人），而当时茅台的股价和市盈率远低于100元/50倍PE，说明一来是熊市中所有股票估值均较低，二来投资者根本没有预见到茅台如此高的复合增长率（当时之前茅台也确实处于厚积薄发的前夜，没有体现出高成长）。而近两年来茅台的增长率逐步回落到30%左右的水平，市场也相应给予30倍左右的PE。茅台这个案例还说明：1.投资者以PEG标准进行估值是对利润趋势的强化和放大；2.投资者对未来的预测经常有重大偏差，而他们用PEG中的g更多地体现为过去的增长率，但他们简单认为未来也将保持这种增长率。这个结论必将导致未来的一系列重大失误。其实茅台作为一个优秀的高档消费品公司，其产品竞争力一旦确立、销售平稳放量，利润的可预测性较几乎所有其他行业来说都高得多，以PEG模式对茅台估值相对比较确定，别的行业中的公司则基本上都没这么幸运。 滥用PEG在历史上的教训比比皆是。以电解铝行业中的某上市公司为例，它所处的是一个典型的周期性行业，而且在国内产能长期过剩，其盈利特点必然是波动剧烈。2004年以来的年度每股收益分别是0.08、-0.25、0.53、1.42、0.69、0.02元（2009年中报），如果投资者从2004～2007年的过程来看，似乎体现出“连续的爆炸式增长”，利润连续翻番，似乎给个50倍PE也说得过去，这样历史上的天价67元也就形成了。要知道，这是典型的周期性企业，市场居然在利润最高峰时给了一个天价的市盈率，套在那里的投资者恐怕要熬过漫漫长夜了，因为PEG魔镜的背后就是所谓的“戴维斯双杀”。 “戴维斯双杀”是对PEG模式的天然纠正，一旦企业盈利增速下降，给予的PE水平就相应下移，加上利润的下滑，得出的股价目标自然就大幅回落（因为股价=每股净利润×PE，乘积关系）。新兴市场之所以股价的波动率非常之高，跟投资者甚至是不少机构投资者混乱的估值体系、滥用PEG关系密切。 对于纯粹的价值投资者而言，估值模式一定是基于对上市公司盈利模式的理解进行的，不同企业特性（包括财务特性）对应完全不同的估值模式（除非你对未来企业盈利的预测无比准确），对于周期类公司运用PEG无异于自己设置了定时炸弹。但可悲的是市场中大多数公司是有典型周期性的，而大多数投资者也愿意用PEG去对赌。行业研究员如此，策略研究员如此，很多基金经理也是如此。 PEG魔镜和“戴维斯双杀”这对孪生兄弟仍将伴随着投资者的噩梦进行下去，直到大多数投资者真正成熟的那一天。
7，股市中波动率在盘面怎么显示的由什么代表请具体回答新手
定义：首先将指定区间按照设定的周期分割为若干个样本区间，然后计算指定周期的平均收益率标准差。例如：指定周期＝月，则计算结果为为月收益率的标准差。公式：波动率＝简介 波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。 从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。 从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面： a宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险； b特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险； c投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。 但是，无论原因如何，波动率总是一个变量。[1]分类 波动率有下列4种：（1） 实际波动率。 实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（2） 历史波动率。 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据（3） 预测波动率。 预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。（4） 隐含波动率。 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和?）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量?，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。 期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。波动率和时间的关系 许多初学者认为，接近到期日，时间价值耗损速度加快，所以应该在接近到期日的时后。去放空选择权。－－这种观念是错误的。 市场的时间流逝，对于买卖双方是平等的。您没有办法从时间流逝中讨到任何便宜的。因为，您在接近到期日放空选择权，虽然时间价值流逝的速度加快，但是，相对地，您放空选择权所收取的权利金降低，两相抵销，您是讨不到半点便宜的。 但是，波动率的偏高或偏低，确实会对买卖双方造成不平等的差别待遇。也因此，操作选择权的两个重点，就是趋势和波动率。如果您能够两者皆掌握得宜，则您可以赚很多钱。如果您只能够掌握其中一个重点，则您最好是对另一个重点作避险的动作。与波段幅度的关系 一般人都会把波动率和波段幅度，两者搞混在一起。其实，它们之间是相关而不相同的。 事实上，当行情出现大幅波段（不论涨跌）的时候，波动率也是会被带动而上升的。但是，同样的波动率在不同的情况下，却会出现波段幅度变动巨大的情况。其中的原因，就是波段幅度是波动率的信赖区间，当标准差发生变动的时候，即使波动率完全不变，波幅的变动率还是非常惊人的。 这一点，在实务上尤其重要。当您放空勒式部位赚取权利金的时候，除了要注意在偏高的波动率情况下进场，您还要注意去检查，过去几天的波幅是否安全，因为，高幅度的波幅往往会吸引另一个高幅度波幅，导致波幅扩大，行情涨跌超过您放空勒式部位的损益平衡点。 实务上的做法就是，把过去5,10,15,20,25,30,35,40,45,50天期的最高价和最低价之价差，做一个纪录，拿来比较您所放空部位的损益平衡点，看看该部位的安全性如何，如果即将产生安全顾虑，则最好做一下部位调整。否则，部位调整是浪费手续费，压缩获利空间的毒药。期限结构 众所皆知，不同长短的波动率取样期间，会造成波动率变动幅度出现不同的变化景观。 一般言之，取样期间愈短，波动率的变动幅度愈大，取样期间愈长，波动率愈稳定。这种现象称之为volatility cone。 波动率期间结构，除了有上述的短天期领先长天期的现象之外，它还有短天期回归长天期的现象。这种现象称之为mean reversal。 也就是说，当您记录了一组5,15,30,60,90,150天期的历史或隐含波动率，除了可以观察短天期如何影响长天期的现象之外，您还可以观察短天期如何回归长天期的现象。 就实务的观点言之， 如果短天期大部分时间都是在长天期之下，则表示波动率正呈现着下降的趋势中，您可以尽量放空选择权。只要，短天期突然跑到长天期之上，则您可以预期会有拉回下降的现象出现，您可以大量放空选择权。 如果短天期大部分时间都是在长天期之上，则表示波动率正呈现着上升的趋势中，您可以尽量做多选择权。只要，短天期突然跑到长天期之下，则您可以预期会有拉回上升的现象出现，您可以大量做多选择权。 这种现象跟移动平均线非常相似。差别只在于价位的移动平均线，长天期均线本身变化很大，而长天期波动率均线则少有变化，这样子，反而是它的优点。评等 Wilder曾经发问过，什么是高价？什么是低价？ 我们对于波动率也同样可以发问，什么是偏高的波动率？什么是偏低的波动率？ 如果我们把过去纪录的历史波动率，或隐含波动率的纪录，利用高低评等的excel工具，就可以制作出简单的波动率高低评等工具。 这种高低评等工具，其实在国外选择权市场里，是一个很普遍的工具。比方说，Optionetics这个网站就搜集欧美主要期货选择权市场的波动率，将之一一做评等比较，依其波动率相对高低，罗列成一张表格。以供交易者决定如何在偏高的波动率情况下，放空选择权，在偏低的波动率情况下，做多选择权。 我们也可以利用这个原理，针对台指选择权波动率，计算出它的相对高低。方法就是： 假设今天的波动率（历史和隐含）是V，最近20天最高波动率=Vh，最低波动率=Vl，则今天的波动率评等就是： (V-Vl)?(Vh-Vl) 计算出来的值介于1~0之间，如果该值大于0.85，就表示波动率偏高，小于0.15就表示波动率偏低。－－波动率偏高就应该做选择权卖方，波动率偏低，就应该做选择权买方。 我们也可以把这些评等比值，利用Excel画成一条时间系列曲线，以供交易参考。 当然，您也可以针对该比值做快速和慢速的移动平均线，这样就成为一种KD指标。
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