股票的预期收益与什么有关，按照资本资产定价模式影响特定股票预期收益率的因素有

1，按照资本资产定价模式影响特定股票预期收益率的因素有

根据公式，E=Rf+（Rm-Rf)*B答案为ABC

d. 财务杠杆系数　e. 经营杠杆系数

按照资本资产定价模式影响特定股票预期收益率的因素有

2，证券投资组合的预期收益与风险取决于哪些因素

预期收益有：股息收益，红利收益，价差收益。风险有：公司经营不善带来的收益下降甚至亏损风险。宏观经济改变带来的政策性风险。政治风险自然灾害风险。价格下跌带来的价差损失风险。

证券投资组合的预期收益与风险取决于哪些因素

3，股票预期收益股票行市市场利率这是我在图书馆借的书上写的公式

这个式子是长期股票的收益率计量的一个式子，只有理论意义，没有太大的实际可操作性。如果这样理解的话，股票行市长期来说一定等于股票的内在价值，而所有证券的投资收益长期来说都等于市场利率。这种情况下，股票的未来的预期收益就是现在股票的内在价值。所以，基于上面的解释，股票的预期收益×市场利率=股票行市（=内在价值）。所以，这个式子是对长期市场有效的一个解释。我是这么理解的，希望对你有帮助！祝你好运！

股票预期收益股票行市市场利率这是我在图书馆借的书上写的公式

4，根据CAPM模型影响特定股票预期收益率的因素有

1.capm模型的形式。 e（rp）=rf+β（[（rm）-rf] 其中 β=cov（ri，rm）/var（rm） e（rp）表示投资组合的期望收益率，rf为无风险报酬率，e（rm）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，capm模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。所以选abc

CAPM资本资产定价模型。应该选择C在确定了市场未来的走势后，明了不同β系数的证券组合可能获得的额外收益。

5，按照资本资产定价模型影响特定股票预期收益率的因素有

企业经营良好程度全国经济趋势银行存款和各种债券的利息全球的经济趋势企业产品的供求关系和质量企业市场竞争力

1.无风险收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数【解析】资本资产定价模型的表达形式：r＝rf＋β×（rm－rf），其中，r表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数；rf表示无风险收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（rm－rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.无风险收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数

6，什么是股票预期收益率

预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

什么是股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和。目录1、的计算的计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。

7，关于股票的预期收益率

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。下面一个问题是单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。 E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

希望采纳（1）预期报酬率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。预期报酬率=∑Pi×Ri（2）必要报酬率，也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要报酬率=无风险收益率+风险收益率（3）若指出市场是均衡的，在资本资产定价模型理论框架下，预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）自认为财务管理学得还可以，有什么问题我们再沟通：）

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