股票里什么叫溢价概率，股票作手回忆录里34和溢价是什么意思
来源：整理 编辑：双城财经 2023-03-06 03:14:04
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1，股票作手回忆录里34和溢价是什么意思
“空中交易”是有的，是指专门对倒盘的，那么空中交易商肯定就是专门对倒股票的坐庄者，这种交易非常需要有技巧，这样对倒被小散户察觉，也就是不会出现在买卖盘的挂单上，那是怎么实现的呢？在买一价格和卖一价格之间的空档买卖双方同时发出交易指令和相同的手数，交易成功的几率就很大了！其实这种成交就是一种中性盘，在行情软件以白色数字表示~
2，股票大宗交易溢价率高低对该股票未来走势有何影响高表示未来张
答覆楼主：股票大宗交易，不仅仅有台面上的溢价率，尚有台面下的回扣佣金率。因此；我们不仅仅要分析溢价率，也要思考如何知晓台面下的回扣佣金率，才能对未来股价走势，更精确性的预测。再者；股票大宗交易也要思考交易目的。若是为了董监事的人士布局，此等股票的股价只有三天炒作空间。未来股价走势堪虑。因此；股票大宗交易必须往后观看三天的复合K线与成交量的配合，是多头还是空头格局？因为；我们只做有把握的投资策略。且此等投资策略也仅止于『短期投资』。短期投资要有止盈与止损的观念。以上是个人对『股票大宗交易』观点与操作手法的见解，仅供参考。你好！溢价越高，说明接盘的人月迫切介入该股，对后市看好，折价越多，对后市看空我的回答你还满意吗~~
3，可是溢折价的含义是什么溢价是为了获得利息而事先付出的吗
有 折价、溢价的做法------这个专指“封闭式基金”在二级市场（股市）的交易做法。 在二级市场的交易中，基金的买入和卖出与股票的买入和卖出是一样的，所有的交易是在投资者之间进行的，基金公司并不参与。也就是说，你是从别的投资者手中买入基金份额，不想要的话再卖给别的投资者。再说得明白点，如果没有投资者想卖出自己手中的基金份额，你是无法买到的；如果没有投资者想要买进基金份额，你手里的基金也是卖不掉的，尽管着这种情况的几率很小。所谓“折价”------说白了，就是基金净值打折了，封基的交易价格比净值低。比如某封基市价1.5元，但在二级市场上交易价格为1.3元（受供求关系影响，只有人出这个价），则折价率为13.33%。 所谓“溢价”------说白了，就是基金的交易价格比基金净值高了。比如某封基市价1.5元，但在二级市场上交易价格为1.7元（同样是受供求关系影响），则溢价率为13.33%。溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。我们通常说一支股票有溢价，是指在减掉各种手续费等费用之后还有钱。我们说一支股票有多少的溢价空间，是指离我们判断这支股票的目标价格和股票票面价格之间的价差。溢价是指交易价格超过证券票面价格，只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。
4，什么是溢价增发
增发溢价就是，增发的股票价格比原来的股票现价要高，首钢停牌前股价2.9，增发的价钱定为4.29，就是溢价了,。首钢股份在钢铁行业普遍收益不景气的情况下还有盈利，这次重组算重大利好，这会吸引专门炒资产重组和炒钢铁的资金进入。我的意见是这只票重组成功复牌都大涨是大概率事件 你自己看，今天首钢是不是涨停了，我回答你的时候绝对没有看盘面股票有许多不同的价值表现形式，票面面额和发行价格是其中最主要的两种。票面面额是印刷在股票票面上的金额，表示每一单位股份所代表的资本额；发行价格则是公司发行股票时向投资者收取的价格。股票的发行价格与票面面额通常是不相等的。发行价格的制定要考虑多种因素，如发行人业绩增长性、股票的股利分配、市场利率以及证券市场的供求关系等。根据发行价格和票面面额的关系，可以将证券发行分为溢价发行、平价发行和折价发行三种形式。? 溢价发行是指发行人按高于面额的价格发行股票，因此可使公司用较少的股份筹集到较多的资金，同时还可降低筹资成本。溢价发行又可分为时价发行和中间价发行两种方式。 时价发行也称市价发行，是指以同种或同类股票的流通价格为基准来确定股票发行价格，股票公开发行通常采用这种形式。在发达的证券市场中，当一家公司首次发行股票时，通常会根据同类公司（产业相同，经营状况相似）股票在流通市场上的价格表现来确定自己的发行价格；而当一家公司增发新股时，则会按已发行股票在流通市场上的价格水平来确定发行价格。 中间价发行是指以介于面额和时价之间的价格来发行股票。我国股份公司对老股东配股时，基本上都采用中间价发行。? 溢价价格确定主要考虑这样几个因素：发行完成后社会公众股占公司总股本的比例；募集资金投资项目所需资金量；公司以往的盈利能力及未来的盈利预测；公司所处行业的前景；公司的发展潜力及竞争优势；同行业上市公司二级市场表现等。 具体发行价格由主承销商和公司协商确定,主承销商通常是余额包销的。如果投资者认为发行价格过高,完全可以放弃认购。我国目前都是溢价发行。
5，A 股 H股 折价 溢价 是做什么的 详细些解答谢谢
A股，即人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（从2013年4月1日起，境内、港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票。
H股也称国企股，指注册地在内地、上市地在香港的外资股。（因香港英文——HongKong首字母，而称得名H股。）H股为实物股票，实行“T+0”交割制度，无涨跌幅限制。中国地区机构投资者可以投资于H股，大陆地区个人目前尚不能直接投资于H股。在天津，个人投资者可以在中国银行各银行网点开办“港股直通车”业务而直接投资于H股。但是，国务院目前尚未对此项业务最后的开闸放水。个人直接投资于H股尚需时日。国际资本投资者可以投资H股。
折价即股票的折价发行，股票有许多不同的价值表现形式，票面面额和股票发行价格是其中最主要的两种。票面面额是印刷在股票票面上的金额，表示每一单位股份所代表的资本额；发行价格则是公司发行股票时向投资者收取的价格。
溢价即股票溢价发行，指发行价格高于面值等于溢价发行，募集的资金中等于面值总和的部分计入资本账户，以超过股票票面金额的发行价格发行股票所得的溢价款列为公司资本公积金。由于A股和H股属于不同的证券交易所，所以交易价格存在差异。一个公司同时在内地和香港上市，就同时存在A股和H股，用A股的价格除以H股的价格得到的百分率就是溢价率，为什么是溢价率？因为一般情况下A股的价格要高于H股的价格。港币股价换算成人民币再行比较啦。比如港股股价你给它乘以0.88就是港股的人民币价格了再一相减就得到它们的的谓差价或叫作溢价了A股是用人民币交易在中国境内上市针对国内的股票，H股，即注册地在内地、上市地在香港的外资股。 折价、溢价的做法这个专指“封闭式基金”在二级市场（股市）的交易做法。
我还是先给你解释一下封基的交易方式：
在二级市场的交易中，基金的买入和卖出与股票的买入和卖出是一样的，所有的交易是在投资者之间进行的，基金公司并不参与。也就是说，你是从别的投资者手中买入基金份额，不想要的话再卖给别的投资者。再说得明白点，如果没有投资者想卖出自己手中的基金份额，你是无法买到的；如果没有投资者想要买进基金份额，你手里的基金也是卖不掉的，尽管着这种情况的几率很小。
所谓“折价”：就是基金净值打折了，封基的交易价格比净值低。比如某封基市价1.5元，但在二级市场上交易价格为1.3元（受供求关系影响，只有人出这个价），则折价率为13.33%。 所谓“溢价”：就是基金的交易价格比基金净值高了。比如某封基市价1.5元，但在二级市场上交易价格为1.7元（同样是受供求关系影响），则溢价率为13.33%。 (请参考)A股是指在中国内地上市用人民币结算的股票，H股则是指注册地在内地，上市地在香港并用港币结算的股票。我们通常说的A股和H股的折价或溢价指的是同时在内地和香港两地上市的公司的股票价格差，因此所谓的折价和溢价只是相对的。比如一只股票A股的价格比H股高，那么对我们来说这只股票就是溢价，而对于香港投资者来说，这只股票就是折价；同样如果是A股的价格比H股低，我们就称为折价，而香港投资者则称为溢价。那么造成同一只股票在不同市场的折价或溢价原因相对比较复杂，除了结算货币汇率因素外，归结起来主要有发行价差、资本管制不一样、信息不对称、流动性不一致、弹性空间不一致、投资理念等原因所造成。
6，权证中溢价率如何计算表示什么含义
权证收益率波动较高，溢价率普遍约在 30%以上由于才溢价率 溢价率 溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。 认购权证溢价率＝[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率＝[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100% 简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。按此计算，该认购证的溢价率是6.3％，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。 从溢价率角度看权证价值 溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到了许多有趣的结论。 认购权证溢价率＝[(行权价＋认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100% 认沽权证溢价率＝[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100% 1.平价权证表现 1.1. 平价认购权证：权证收益率波动较高，溢价率普遍约在 30%以上由于价内外程度不高的权证在正股波动过程中，极容易转变为平价权证，因此这些权证与平价权证拥有相似的表现。我们在这里将平价权证与价内外程度不高的权证放在一起进行研究，并将这一类权证统称为平价权证。标准大约是在价内外20%以内。 1.2. 平价认沽权证表现：溢价率低于深度价外认沽权证 作为平价的认沽权证，其表现主要有： a、 与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证溢价率相对较低，其溢价率水平与平价认购权证相似； b、 与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证走势相对受正股影响更强一些，其反向运动相对明显； 2.深度价内和深度价外权证表现 2.1. 深度价内认购权证：溢价率较低，具备一定股性除却上文中提到的平价权证，我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。深度价内的认购权证，由于其理论价值较高，因此，其市场价格也偏高，因此这一类权证已经具备了一定的股性。其走势不再像平价权证一样波澜壮阔，相对更加平稳。 通过研究 8 只深度价内的认购权证，我们发现它们都具有如下特征： a、 其溢价率偏低，约在 20%左右，有的甚至出现折价； b、 与平价权证相比，收益率波动较小； 造成深度价内认购权证溢价率较低的原因，主要在于其较高的理论价格，导致它的性质界与平价权证与正股之前。既有权证的杠杆放大效应，也具有了一定的股性。因此它能够随着正股上涨带来高于正股的收益率，同时与平价权证相比，其风险更小。 2.2. 深度价外认沽权证：溢价率极高，时间价值衰减由于近期股票市场的火爆，导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。 这一批深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点： a、 溢价率较高：由于这批深度价外认沽权证理论价格为 0，并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此，这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以，其溢价率较高，大部分在 40%以上； b、 对正股的表现极不敏感：同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小，因此其走势表现基本与正股无关； c、 价格较稳定，呈现出缓慢下滑的态势：随着时间流逝，权证的时间价值在减少。 3.溢价率通道 3.1. 溢价率通道 溢价率是衡量权证的一个重要指标，它同时表征了正股与权证价格的相对关系。 在这里我们可以通过建立一个溢价率通道来判断当前的溢价率是否过高或者过低。 在这里，我们引入一个概率区间的概念：按照正态分布，理论上有 95%的变量值分布在均数加、减 1.96 倍标准差的范围内，我们以权证 20 日溢价率均值和标准差可以构建出该权证的溢价率运行通道。 从上图我们不难发现构建了这样一个溢价率运行通道后，我们基本可以确定每只权证溢价率运行的上界及下界。当溢价率触及和超越上界或下界时，即意味着权证溢价率马上面临着回调，回到我们构建的溢价率运行通道中去。 这个结论非常有指导意义，也就是说我们可以通过溢价率通道发现权证与正股价格关系的拐点，再配合正股的走势，我们可以迅速判断出权证的价值是否有较大的偏差。 3.2. 溢价率通道的投资含义 回到溢价率的实际意义中来，由于溢价率本身是一个相对值，它是权证的持有成本与正股价格的一个比值，通常情况下为正值，但在一些特殊情况下，它会变成负值，也就是权证的折价。 仅仅通过判断溢价率的高低从而决定权证的投资价值，是不科学的。因为溢价率是一个动态值，它随着正股价格与权证价格同时变化。因此，我们在使用溢价率时，切忌只看溢价率，而不看正股的走势。 首先我们可以通过溢价率通道判断溢价率的走势是否会发生拐点。一旦溢价率触及或超越溢价率通道时，若正股未发生大幅上涨和下跌，则溢价率将会有大幅的反向运动。 溢价率升高，可能有如下几种情况： a、 正股波动较小，权证上涨。多出现在溢价率触及或超越溢价率通道下沿，若正股后市看好，但尚未正式启动之时，认购权证市场率先反映，可作长期投资； b、 正股上涨，权证大幅上涨，其上涨幅度超越正股上涨幅度。多出现在正股启动，带动权证上扬，容易把握。需区分认购与认沽，认购权证为投资机会，认沽权证则为高风险炒作； c、 正股下跌，权证未下跌或下跌幅度小于正股幅度。对认购不利，认沽具有投资机会； 溢价率降低，可能有如下几种情况： a、 正股波动较小，权证下跌。可能由于供需关系的变化，此时无论认购与认沽均受后市走势判断影响； b、 正股下跌，权证大幅下跌，其下跌幅度超越正股上涨幅度。认购权证为合理表现，认沽权证蕴含投资机会； c、 正股上涨，权证未上涨或上涨幅度小于正股幅度。认购权证蕴含投资机会，认沽权证表现受后市影响更多；在这样的条件下，我们可以通过准确预测权证溢价率的变化，配合对正股走势的判断，发现权证市场中合适的买点及卖点。 需要注意的是：当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。因为此时溢价率通道也会发生快速的拉升和下跌。另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。由于权证在其存续期的最后一个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。而且在最后几天，由于市场的抛售，还极有可能出现折价。此时，对价内权证来说，也构成了投资机会。
其他回答 按时间排序 按投票数排序认购权证溢价率=（行权价+认购权证价格/行权比例-正股价）/正股价认沽权证溢价率=（正股价+认沽权证价格/行权比例-行权价）/正股价
7，溢价率是什么
从溢价率角度看权证价值
本报告导读：分析了各类权证的溢价率特征与收益情况
?提出了溢价率通道的概念来判断溢价率的变化情况
摘要：溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相
对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值
与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律，权证的价格
与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到
了许多有趣的结论。
认购权证溢价率＝[(行权价＋认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100%
认沽权证溢价率＝[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%
1.平价权证表现
1.1. 平价认购权证：权证收益率波动较高，溢价率普遍约在 30%以上
由于价内外程度不高的权证在正股波动过程中，极容易转变为平价权证，因此这
些权证与平价权证拥有相似的表现。我们在这里将平价权证与价内外程度不高的
权证放在一起进行研究，并将这一类权证统称为平价权证。标准大约是在价内外
20%以内。
经过对历史数据的分析，我国权证市场共上市 15 只认购权证，其中运行过程中大
部分时间处于平价状态的权证有：首创 JTB1、国电 JTB1、包钢 JTB1、宝钢 JTB1、
武钢 JTB1，同时在运行中由轻度价内转变为深度价内的认购权证有：长电 CWB1、
鞍钢 JTC1。
上图中我们放入了权证的溢价率曲线、溢价率通道、权证累计收益率、正股累计
收益率以及价内外程度曲线。
通过仔细研究上述权证数据，我们可以得到以下几个结论：
a、 溢价率较高，约在30%以上：由于溢价率在某种程度上体现了投资者对于正
股上涨的预期，同时，由于平价权证的高收益率，市场自然而然地形成了一
定的溢价。所以平价权证得到了较高的溢价率；
b、 收益率波动较高：对于平价权证，由于其理论价格较低，导致权证价格较低。
正股一旦有所波动，权证的收益放大效应非常明显，因此权证收益率较高；
1.2. 平价认沽权证表现：溢价率低于深度价外认沽权证
衍生品研究
我国市场上共上市了 17 只认沽权证，其中大部分时间处于平价状态的权证有华菱
JTP1、原水 CTP1、沪场 JTP1、机场 JTP1、武钢 JTP1、深能 JTP1、由平价转变
为深度价外的权证有：海尔 JTP1
作为平价的认沽权证，其表现主要有：
a、 与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证溢价率相对较低，其溢价率
水平与平价认购权证相似；
b、 与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证走势相对受正股影响更强一
些，其反向运动相对明显；
2.深度价内和深度价外权证表现
2.1. 深度价内认购权证：溢价率较低，具备一定股性
除却上文中提到的平价权证，我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。深
度价内的认购权证，由于其理论价值较高，因此，其市场价格也偏高，因此这一
类权证已经具备了一定的股性。其走势不再像平价权证一样波澜壮阔，相对更加
平稳。
通过研究 8 只深度价内的认购权证，我们发现它们都具有如下特征：
a、 其溢价率偏低，约在 20%左右，有的甚至出现折价；
b、 与平价权证相比，收益率波动较小；
造成深度价内认购权证溢价率较低的原因，主要在于其较高的理论价格，导致它
的性质界与平价权证与正股之前。既有权证的杠杆放大效应，也具有了一定的股
性。因此它能够随着正股上涨带来高于正股的收益率，同时与平价权证相比，其
风险更小。
同时，在这一批深度价内的认购权证中，出现了三只折价权证：五粮 YGC1、万
华 HXB1 与侨城 HQC1。
而这一类深度价内的折价权证为我们提供了一个良好的投资品种。若在正股上涨
预期较强的情况下，这一类折价的认购权证将会提供风险较低的可观收益。
2.2. 深度价外认沽权证：溢价率极高，时间价值衰减
由于近期股票市场的火爆，导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。
这一批深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点：
a、 溢价率较高：由于这批深度价外认沽权证理论价格为 0，并且短时间内正股急
跌至低于其行权价的可能性极小。因此，这批深度价外认沽权证只余下时间
价值。所以，其溢价率较高，大部分在 40%以上；
b、 对正股的表现极不敏感：同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可
能性极小，因此其走势表现基本与正股无关；
c、 价格较稳定，呈现出缓慢下滑的态势：随着时间流逝，权证的时间价值在减
少。
3.溢价率通道
3.1. 溢价率通道
溢价率是衡量权证的一个重要指标，它同时表征了正股与权证价格的相对关系。
在这里我们可以通过建立一个溢价率通道来判断当前的溢价率是否过高或者过
低。
在这里，我们引入一个概率区间的概念：按照正态分布，理论上有 95%的变量值
分布在均数加、减 1.96 倍标准差的范围内，我们以权证 20 日溢价率均值和标准差
可以构建出该权证的溢价率运行通道。
从上图我们不难发现构建了这样一个溢价率运行通道后，我们基本可以确定每只
权证溢价率运行的上界及下界。当溢价率触及和超越上界或下界时，即意味着权
证溢价率马上面临着回调，回到我们构建的溢价率运行通道中去。
这个结论非常有指导意义，也就是说我们可以通过溢价率通道发现权证与正股价
格关系的拐点，再配合正股的走势，我们可以迅速判断出权证的价值是否有较大
的偏差。
3.2. 溢价率通道的投资含义
回到溢价率的实际意义中来，由于溢价率本身是一个相对值，它是权证的持有成
本与正股价格的一个比值，通常情况下为正值，但在一些特殊情况下，它会变成
负值，也就是权证的折价。
仅仅通过判断溢价率的高低从而决定权证的投资价值，是不科学的。因为溢价率
是一个动态值，它随着正股价格与权证价格同时变化。因此，我们在使用溢价率
时，切忌只看溢价率，而不看正股的走势。
首先我们可以通过溢价率通道判断溢价率的走势是否会发生拐点。一旦溢价率触
及或超越溢价率通道时，若正股未发生大幅上涨和下跌，则溢价率将会有大幅的
反向运动。
溢价率升高，可能有如下几种情况：
a、 正股波动较小，权证上涨。多出现在溢价率触及或超越溢价率通道下沿，若
正股后市看好，但尚未正式启动之时，认购权证市场率先反映，可作长期投
资；
b、 正股上涨，权证大幅上涨，其上涨幅度超越正股上涨幅度。多出现在正股启
动，带动权证上扬，容易把握。需区分认购与认沽，认购权证为投资机会，
认沽权证则为高风险炒作；
c、 正股下跌，权证未下跌或下跌幅度小于正股幅度。对认购不利，认沽具有投
资机会；
溢价率降低，可能有如下几种情况：
a、 正股波动较小，权证下跌。可能由于供需关系的变化，此时无论认购与认沽
均受后市走势判断影响；
b、 正股下跌，权证大幅下跌，其下跌幅度超越正股上涨幅度。认购权证为合理
表现，认沽权证蕴含投资机会；
c、 正股上涨，权证未上涨或上涨幅度小于正股幅度。认购权证蕴含投资机会，
认沽权证表现受后市影响更多；
在这样的条件下，我们可以通过准确预测权证溢价率的变化，配合对正股走势的
判断，发现权证市场中合适的买点及卖点。
需要注意的是：当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其
概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。因为此时溢价率通道也会发生快速
的拉升和下跌。
另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。由于权证在其存续期的最后一
个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。而且在最后几天，
由于市场的抛售，还极有可能出现折价。此时，对价内权证来说，也构成了投资
机会。
溢价率：溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。
认购权证溢价率＝[(行权价-认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率＝[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100%
溢价率：溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。
认购权证溢价率＝[(行权价-认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率＝[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100%就是现在交易价格比实际价值多了,溢价率=(交易价格-实际价值)/实际价值*100%
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