股票前面bj什么意思，股票所说的b点s点是什么意思
来源：整理 编辑：双城财经 2023-02-11 10:53:44
1，股票所说的b点s点是什么意思
1、b点是软件里的买点2、s点是软件里的卖点3、b就是英文的buy4、s就是英文里的sell，详细内容：http://bj.gtja.com/p/014795/index.aspx?urlpath=/014795_1631.shtml你所说的一些股票软件上会显示的b点和s点，只是参考（b）买入和（s）卖出提示
2，沪港通是什么意思
沪港通是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，是沪港股票市场交易互联互通机制。http://bj.gtja.com/p/006866/
沪港通包括沪股通和港股通两部分：沪股通，是指投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票；港股通，是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
目前看，可能10月27日沪港通会开通，开通前后有一些板块和个股会有机会，可关注。
3，股市交易里买l买2卖l卖2是什么
就是在那个价格上有多少股票在卖出或者买入，买1和卖1市根据目前的价格上下浮动的股票价格。也就是最接近现价的股价，希望能帮到您。http://bj.gtja.com/p/015246/买盘 成交明细列表中的买盘/卖盘：“买盘”表示以比市价高的价格进行委托买入，并已经“主动成交”，代表外盘；“卖盘”表示以比市价低的价格进行委托卖出，并已经“主动成交”，代表内盘；以卖一价向上成交为外盘；以买一价向下成交为内盘。即：场外资金进场接盘为“外”；场内资金外逃为“内”； 注意：跌停版价成交一律计入外盘；涨停版价成交计入内盘。 成交明细列表中的买盘/卖盘：b是buy的缩写，s是sell的缩写。以卖一价向上成交,成交手数后面带红色b,为外盘；以买一价向下成交为内盘,带绿色s。即：场外资金进场接盘为“外”,代表上攻力道；场内资金外逃为“内”，代表下攻力道； 比市价低的价格进行委托买入，即是委托单，注意没有成交，在排队的量，可以看到前5个价位的委托量，为“委买” 比市价高的价格进行委托卖出，并在排队的量，代表“委卖” 委买与委卖的差，叫委差百度百科
4，梦幻西游怎么赚钱最快
呵呵，STL带扫T 要人家看他变身再放鸟 .....哪些人也够耐心的 ，如果您一天的SM做完 50级有6-8W的差价收入，我69级有15-20W的收入 ，后面基本是一W一W来的 ，然后是抓鬼啦 ..10个鬼就是6W 5轮就是30W 还有百晓任务 交一下又是2W 一天下来就有25的收入 ，钱多个加个帮派刷青龙 100次就能问帮主拿到130W，不过前期的钱要准备好。希望能帮到您。全自动补店、打图、押镖、跑商、抓鬼、钓鱼~有辅助工具全自动操作，需要跟我联系6.7.1.6.0.0.9.01.刷FB 可以交朋友可以刷经验 还有丰富的物品奖励 积分还能换修炼果
2.合符石 去收符石来合 3个1J符石合成2J符石 2个2J符石+卷轴合成3J符石
运气好的话可是几百万的暴利啊 如果没钱收符石就卖两张点卡..以后就不用了..一劳永逸
6年骨灰 满意最佳 谢谢~
5，想了解股票基本常识请求帮助
如果你对股票一点都不清楚的话，我的建议是不急操作,首先是要系统地学习经济类和金融类的教科书,在此基础上在学习一些股票方面的专业书籍,最后再实际操作,从操作中寻找适合自己的操作方法,而且相对来说这样所要面临的亏损要小的多,而且承受力也需要的不是很多.等找到自己的方法以后,挣钱就变得比较容易了,就股票专业书籍,我的推荐是:入门方面的书,我推荐广东经济出版社的中译本,它上边有很多原则性的东西,对你的操作入门会有一些比较好的帮助,操作思路方面的,有一本,适合短线方面,,讲巴菲特的,适合长线思维,关于一些基本的技术方面的书我很久不看,不好给你什么建议,你可以多找找吧,另外我的建议就是股票方面的书,尽量看一些国外的,国内的书中有很多人的思维其实并不是很先进,只是希望捞一把版权费而已,所以我的评价不是很高,对了,好象有本台湾人写的股票期货技术指南,大概是这个名字吧,写得还不错,是本绿皮的书,你如果能找到的话,可以看看.希望你早日挣大钱可以先去"模拟炒股"学习...
模拟炒股:http://bjhcg.gtja.com/
6，怎样在方差收益平面上描述有效组合
资本资产定价模式(CAPM)在上海股市的实证检验 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域。1952年，亨利·马柯维茨发展了资产组合理论. 一、资本资产定价模式(CAPM)的理论与实证：综述 (一)理论基础 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域。1952年，亨利·马柯维茨发展了资产组合理论，导致了现代资产定价理论的形成。它把投资者投资选择的问题系统阐述为不确定性条件下投资者效用最大化的问题。威廉·夏普将这一模型进行了简化并提出了资产定价的均衡模型—CAPM。作为第一个不确定性条件下的资产定价的均衡模型，CAPM具有重大的历史意义，它导致了西方金融理论的一场革命。 由于股票等资本资产未来收益的不确定性，CAPM的实质是讨论资本风险与收益的关系。CAPM模型十分简明的表达这一关系，即：高风险伴随着高收益。在一些假设条件的基础上，可导出如下模型： E(Rj)-Rf=(Rm-Rf)bj 其中： E(Rj )为股票的期望收益率。 Rf 为无风险收益率，投资者能以这个利率进行无风险的借贷。 E(Rm )为市场组合的期望收益率。 bj =sjm/s2m，是股票j 的收益率对市场组合收益率的回归方程的斜率，常被称为"b系数"。其中s2m代表市场组合收益率的方差，sjm 代表股票j的收益率与市场组合收益率的协方差。 从上式可以看出，一种股票的收益与其β系数是成正比例关系的。β系数是某种证券的收益的协方差与市场组合收益的方差的比率，可看作股票收益变动对市场组合收益变动的敏感度。通过对β进行分析，可以得出结论：在风险资产的定价中，那些只影响该证券的方差而不影响该股票与股票市场组合的协方差的因素在定价中不起作用，对定价唯一起作用的是该股票的β系数。由于收益的方差是风险大小的量度，可以说：与市场风险不相关的单个风险，在股票的定价中不起作用，起作用的是有规律的市场风险，这是CAPM的中心思想。 对此可以用投资分散化原理来解释。在一个大规模的最优组合中，不规则的影响单个证券方差的非系统性风险由于组合而被分散掉了，剩下的是有规则的系统性风险，这种风险不能由分散化而消除。由于系统性风险不能由分散化而消除，必须伴随有相应的收益来吸引投资者投资。非系统性风险，由于可以分散掉，则在定价中不起作用。 (二)实证检验的一般方法 对CAPM的实证检验一般采用历史数据来进行，经常用到的模型为： 其中： 为其它因素影响的度量 对此模型可以进行横截面上或时间序列上的检验。 检验此模型时，首先要估计 系数。通常采用的方法是对单个股票或股票组合的收益率 与市场指数的收益率 进行时间序列的回归，模型如下： 这个回归方程通常被称为"一次回归"方程。 确定了 系数之后，就可以作为检验的输入变量对单个股票或组合的β系数与收益再进行一次回归，并进行相应的检验。一般采用横截面的数据，回归方程如下： 这个方程通常被称作"二次回归"方程。 在验证风险与收益的关系时，通常关心的是实际的回归方程与理论的方程的相合程度。回归方程应有以下几个特点： (1) 回归直线的斜率为正值，即 ，表明股票或股票组合的收益率随系统风险的增大而上升。 (2) 在 和收益率之间有线性的关系，系统风险在股票定价中起决定作用，而非系统性风险则不起决定作用。 (3) 回归方程的截矩 应等于无风险利率 ，回归方程的斜率 应等于市场风险贴水 。 (三)西方学者对CAPM的检验 从本世纪七十年代以来，西方学者对CAPM进行了大量的实证检验。这些检验大体可以分为三类： 1.风险与收益的关系的检验 由美国学者夏普（Sharpe）的研究是此类检验的第一例。他选择了美国34个共同基金作为样本，计算了各基金在1954年到1963年之间的年平均收益率与收益率的标准差，并对基金的年收益率与收益率的标准差进行了回归，他的主要结论是： a、在1954—1963年间，美国股票市场的收益率超过了无风险的收益率。 b、 基金的平均收益与其收益的标准差之间的相关系数大于0.8。 c、风险与收益的关系是近似线形的。 2.时间序列的CAPM的检验 时间序列的CAPM检验最著名的研究是Black，Jensen与Scholes在1972年做的，他们的研究简称为BJS方法。BJS为了防止β的估计偏差，采用了指示变量的方法，成为时间序列CAPM检验的标准模式，具体如下： a、利用第一期的数据计算出股票的β系数。 b、 根据计算出的第一期的个股β系数划分股票组合，划分的标准是β系数的大小。这样从高到低系数划分为10个组合。 c、采用第二期的数据，对组合的收益与市场收益进行回归，估计组合的β系数。 d、 将第二期估计出的组合β值，作为第三期数据的输入变量，利用下式进行时间序列回归。并对组合的αp进行t检验。
7，比较EVA模型和FO模型的异同谢谢了大神帮忙啊
EVA模型和F-O模型的异同 1、什麽是经济附加值模型（EVA）？ 经济附加值模型最早于本世纪二十年代由美国通用汽车公司引入，然后一度曾被人们所遗忘。到了本世纪八十年代，总部设在纽约的Stern Stewart咨询公司将该方法重新引入价值评估领域，以取代传统的价值评估方法。目前，EVA商标由Stern Stewart咨询公司注册持有。 （1）经济附加值（EVA）的定义(SINOi的参考策略) 经济附加值是英文Economic Value Added的意译。它表示的是一个公司扣除资本成本（Cost of Capital,简称COC）后的资本收益(Return on Capital,简称ROC)。也就是说，一个公司的经济附加值是该公司的资本收益和资本成本之间的差。站在股东的角度，一个公司只有在其资本收益超过为获取该收益所投入的资本的全部成本时才能为公司的股东带来价值。因此，经济附加值越高，说明公司的价值越高，公司的价值越高，股东的回报也就越高，股东回报越高，公司股票在二级市场上的表现也就越好。 与传统的价值评估方法如每股收益、净资产收益率和自由现金流量等相比，经济附加值应该说是一种衡量股东价值的更为准确的评估方法，这是因为该方法是在扣除全部债务资本成本和权益资本成本的基础上来衡量投资收益的，而其它方法则大都只考虑了债务资本成本，而将权益资本成本排除在外。 根椐上述定义，经济附加值（EVA）的计算公式如下： EVA=ROC－COC 而ROC通常用税后净营业利润（NOPAT）来衡量，COC则等于公司的加权平均资本成本率（WACC）与全部投入资本（CE，包括债务资本和权益资本）的乘积。因此，公式可以改写为：EVA=NOPAT－WACC×CE 值得注意的是上述计算公式的运用是以一定的会计制度为基础的。或者由于各国会计制度不同，会计核算方式不同，在具体应用经济附加值计算公式来对某一特定国家或地区的公司来进行估值时需要根椐当地的会计制度和核算特点来对公式进行修正。比如应用到中国的情况，为了简便起见，可以将上述公式修正如下： EVA=NOPAT－COC，其中， NOPAT=（税息前营业利润－税息前营业利润税负＋递延税款贷方增加额） =（营业利润＋利息支出）×（1－所得税率）＋递延税款贷方本期增加额； COC=权益成本＋债务成本，其中， 权益成本=[五年期固定利率国债利率＋公司的β值×(过去五年股市年平均收益率＋未来风险调整－未来五年期固定利率国债利率)]×(所有者权益＋少数股东权益)；债务成本=当年利息支出。 （2）运用经济附加值模型进行价值评估 运用经济附加值模型进行价值评估的基本原理是：公司普通股的每股价值应该等于公司的权益价值除以普通股总数。而公司的权益价值则等于公司价值与公司债务价值的差。由于公司普通股总数和公司债务价值（用当时的市场价值表示而不是用帐面价值衡量）都是已知的，因此，只要能够合理估算出公司价值，用于进行股价定位的每股价值也就能够得到了。而公司价值则正是用经济附加值来衡量的。它应该等于估值时的初始投资资本加上预期的公司未来各年经济附加值的现值之和。用公式表示即是： 权益价值=公司价值（Corporate）－(债务价值（Net debt） 公司价值=初始投资资本（Beginning）＋预期EVA现值（PVfuture）； 预期EVA现值=明确的预测期期间(T年)的EVA现值（PV）＋明确的预测期之后的EVA现值（PV Value of EVA）； 明确的预测期之后的EVA现值=连续价值（Terminal）/（1＋加权平均资本成本）T 连续价值=明确的预测期之后的第一年的EVA（Terminal）/加权平均资本成本（WACC） 2、什麽是F-O模型？ F-O模型不同于传统计价模型的地方，在于它的出发点不同。F-O模型是从所谓的净剩余关系（the Clean Surplus Relation，简称CSR）出发推导出来的。CSR关系认为，权益的期末账面价值等于期初余额加上盈余减去已分配股利（这里，权益资本和股利都是一个综合概念，比如权益中可能包括一些利得和损失，而股利则包括追加的股本发行额等），可用公式表示为式（3）：Bt=B t-1 Et-D t(3)其中：Bt,Bt-1，分别表示期末和期初权益的账面价值，Et代表t期的盈余, Dt代表股利（本节后面的讨论中，将延用这几个变量的含义）。 与此同时，F-O模型还运用了超常收益的概念。具体而言，超常收益是指超过预期“正常”盈余的预期净收益。预期正常收益被定义为期初权益账面价值乘以预期正常报酬率。换言之，正常盈余是在权益回报率等于权益资本成本的情形下可以预期的收益。超常收益Eta可用公式表示为式（4）：Eta=(R0Et-rt)×Bt-1 (4)其中：R0Et表示权益资本报酬率，rt为权益资本成本。上式表明，当权益资本报酬率等于其权益资本成本时（R0Et=rt），超常收益Eta=0，表明公司市场价值等于其账面价值；如果R0Et大于（或小于）rt时，市场价值高于（或低于）账面价值。可见，F-O模型通过超常收益的概念，综合了导致权益资本市场价值和账面价值差异的各种因素，而这些因素源于公司成长性、管理水平及其所处的经济环境和采用的会计方法和程序的组合。也就是说，F-O模型能够描述基于资产的计价模型所不能描述的经济商誉、无形资产的价值等众多因素，同时又使用了会计数据，避免了现金流分析的诸多不便。 （一）F-O模型的推导 F-O模型是从权益资本计价的股利模型推导出来的。在完善的市场里，公司权益资本计价的股利模型是式(5)：Vt=Pt=Tj=t 1R-1tjE(Dj/yt) R-1tT (VT)，(5)其中：Rtj =∏ji=t 1(1 ri-1),E(Dj/yt)表示在信息集 yt (t时)条件下期望的股利分配，即条件期望。其实，Rtj和VT也是yt下的条件期望，为简便计未标明，Pt是现值。在上式的基础上，依据净剩余关系（CSR），可以推导出在{t 1,t 2,...,T}期间内，存在这样的关系式（6）： Pt=Tj=t 1R-1tjE［(Ej-rj-1Bj-1)/yt］ R-1tT(VT-BT) Bt，（6）是F-O模型的一般化公式，它表明权益的市场价值等于当期的账面价值Bt加上未来每期超常收益E(Ej-rj-1Bj-1)的现值，再加上预测期末市场价值与账面价值的差额。 假如t=0，对于所有的j=1，2，...，T，都有rj=r，并且VT=BT（即最终市场均衡条件下，超常盈余为零，市场价值等于账面价值），则有更一般化的公式（7）： V0=P 0=B 0 Tj=1(1 r) -j(Ej-rBj-1)，(7)这就是F-O模型的一般形式。考虑到权益资本报酬率，则上式也可写成式（8）：V0=B0 Tj=1(1 r) -j(ROEj-r)Bj-1，(8)从上述的F-O模型可以看出，如果公司的超常盈利能力（即权益资本报酬率大于权益资本成本）越强、能获取超常收益的时间越长或是能获取超常收益的净资产越多，则公司价值就越高，反之则越低；如果权益资本成本越高，则公司价值就越低，反之则越高。 (二)对F-O模型的分析和评价 1.权益资本账面价值在F-O模型中的作用 未来报酬折现的计价模型中，由于公司价值的计量全部取决于未来现金流量的预计，使得计价结果的准确性大打折扣。另外，完全将公司净资产值弃之不顾，也使该模型受到许多批评。相比而言，在F-O模型中，不仅考虑了期初权益资本价值，并且由于其所占比重较大，从而降低了对未来超常收益预计的不准确导致的偏差。按照权责发生制会计，资产本质上是以其能够带来的未来经济收益来计量的，而公司账面价值正是这些未来收益的计量结果。F-O模型利用了权责发生制会计的这种计量技术，同时关注内在价值与市场价值的差异，即超常收益的资本化，从而不仅缩短了预测的时间，也提高了计量的准确性。 2.超常收益及其来源 前面已经提到，超常收益的概念是对导致市场价值和内在价值不同的综合因素的体现。超常收益主要来源于：（1）对投资产生正的净现值（NPV）能力的追求；（2）延迟确认成本和费用；（3）一些导致账面价值不等于经济盈余的会计方法和程序的运用；（4）其他可能导致账面价值与市场价值不同的经济因素，如管理水平、产品的优势、市场形象和占有率等。稳健主义虽然可能在当期低计了资产和盈利，但只要企业保持实际盈利能力，那么在未来就会得到超常盈余，从而影响权益资本的价值。在F-O模型中，综合考虑了上述因素，并加以了计量。 3.会计选择的影响 在F-O模型运用时，只要净剩余关系（CSR）（虽然净剩余关系假设的严格程度还需要进一步研究，但一般认为它符合按照传统会计原则处理得到的会计数据）得到维持，就可以适用于任何会计准则。导致这种情况的根本原因在于权责发生制会计的自我修正性。比如，假使某种例外的会计方法在本期确认其它方法所不予确认的某些盈利，则其账面价值将由此而增加。相应地，在以后各期内，较高的权益资本账面价值导致所要求的正常盈利（rBt-1）增加，从而未来的超常盈余相应降低，并与高估的账面价值正好抵消。这样，随着时间的推移，不同会计选择下的不同盈利数据对公司价值便会产生相同的结果。但是，上述讨论并不意味着会计选择与权益资本计价无关。恰恰相反，它要求企业更好地遵循一贯性的会计原则，只有这样，才能在有限的时间里，使公司的市场价值趋近于内在价值。
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