怎么衡量股票波动率，请问股票波动率如何计算

1，请问股票波动率如何计算

就是标准差，反映的是股票的每次波动幅度之间的关系这个在计算beta值的时候需要用到

请问股票波动率如何计算

2，如何衡量一组数据的波动率

极差、方差和标准差都是衡量一个样本一组数据波动大小的统计量．故答案为：极差、方差、标准差．

由于是时间序列变量，那么也可以用与时间的简单相关系数求解，同时也可以采用皮尔逊相关系数

如何衡量一组数据的波动率

3，如何知道股票的波动

价格是指明方向和趋势,成交量决定他的力度和动能的. 一波一波往上是上升趋势.一波一波往下是下降趋势

看交易量！

多点看新闻消息，因为一个好消息与一个坏消息随时会引起股票的大波动．

猜呗,要是能知道就没有人赔了,都是股神了

如何知道股票的波动

4，股票交易换手率指标怎么衡量异常波动的

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：换手率指标有两个衡量标准。第一，连续三个交易日内，每日换手率与前五个交易日的日换手率比值要达到30倍；第二，连续三个交易日内的累积换手率达到20％。这两个指标要同时达到，才能算作异常波动。希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券理财经理罗经理国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

换手率高于5%-10%就属于股票异动，说明该股交投十分活跃。

5，度量股票市场的波动性有哪些常见方法

1.首先你要知道股票的数据是时间序列数据。经研究表明，股票数据是有自相关性的，所以古典的回归模型拟合常常是无效的。2.另外股票数据序列是具有平稳性，或一阶差分、高阶差分平稳性所以一般来说都会采用平稳性时间序列模型。简单的如AR(p), MA(q), ARMA(p,q)模型等。3.但由于这些数据往往还有条件异方差性。进一步的模型修正有ARCH(p) , GARCH(p,q)等模型。3中的模型是现今一些研究股票波动的主流手段的基础。4.如果要研究多支股票波动的联合分布，可以用Copula理论进行建模(这个一般用于VaR,ES风险度量，比较前沿，国内90年代才开始引进，但并不算太难)5.另外还有一些非实证的手段，那是搞数学的弄的了

macd设个中间值，在两边波动的就是波动大的，还有就是换手率和股价一般成正比，其实每个指标你只要找到一个中间值一般都可以找出波动大的，比如macd你设1和-1，大于1的就是涨的厉害的小于-1的就是跌的厉害的，我的值只是假设，没有固定，我一般大盘会设一个值，板块设一个值，个股就需要利用大盘和板块的值来微调，很简单，短线wr，中线macd

噗，班长，你也来问度娘了呀再看看别人怎么说的。

6，股票的波动性是按什么指标算的

你所说的波动性实际上是要求股票的某一段时间波动率来判断其中波动性最大及最小的股票股票的波动性，股票上的所谓波动率实际上就是统计学上所说的离散系数。

股票的波动性是按波动率指数算的，芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。　　类型：　　1、实际波动率　　实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。　　2、历史波动率　　历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据　　3、预测波动率　　预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。

7，如何计算股票历史波动率详细

以计算股票的历史波动率为例加以说明。1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。

财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。

看以使用roc指标

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