1，用VB如何直接获取股票实时数据

先找一个实时更新股票的权威网站 然后找到网站股票的列表 之后获取该网页的源代码 在程序里分析.输出数据 具体的懒得写 只给出思路

用VB如何直接获取股票实时数据

2，如何用C编程读取新浪的股票实时行情

wujiazhao1988的回答是可行的。不过建议你可以尝试如下方法：使用HttpWebRequest抓取页面文本内容，应用正则表达式提取数据。避免了webbrowser解析页面，效率可以得到很大提升。

如何用C编程读取新浪的股票实时行情

3，如何用python抓取股票数据

在 Python的QSTK中，是通过 s_datapath 变量，定义相应股票数据所在的文件夹。一般可以通过 QSDATA 这个环境变量来设置对应的数据文件夹。具体的股票数据来源，例如沪深、港股等市场，你可以使用免费的WDZ程序输出相应日线、5分钟数据到 s_datapath 变量所指定的文件夹中。然后可使用 Python的QSTK中，qstkutil.DataAccess进行数据访问。

如何用python抓取股票数据

4，怎么获取股票数据c api

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方式如何？挂单失败是否追单？如何追单？策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。
一分钟

5，请问怎样用Java获取股票行情历史数据新浪搜狐百度财经都可以

public class StockConnection public static void main(String[] args) URL ur = null; try //搜狐股票行情历史接口// ur = new URL("http://q.stock.sohu.com/hisHq?code=cn_300228&start=20130930&end=20131231&stat=1&order=D&period=d&callback=historySearchHandler&rt=jsonp"); //新浪股票行情历史接口 ur = new URL("http://biz.finance.sina.com.cn/stock/flash_hq/kline_data.php?&rand=random(10000)&symbol=sh600000&end_date=20150809&begin_date=20000101&type=plain"); HttpURLConnection uc = (HttpURLConnection) ur.openConnection(); BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(ur.openStream(),"GBK")); String line; while((line = reader.readLine()) != null) System.out.println(line); } } catch (Exception e) // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } }}
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