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1，如何打造自己的量化交易系统

语言用python比较方便，搭建一个回测框架，接入JQData量化金融数据，一个简单的投研平台就做好了。再根据各种需求去完善，比如模拟交易、归因分析等等。或者聚宽金融终端会方便一些，可以接入本地数据库，链接IDE编辑，接入python库等等
首先需要对股票有很深的理解，有一套自己的交易系统，久经考验后可以进行量化交易系统
我是来看评论的

如何打造自己的量化交易系统

2，以量化分析方法选股要怎么算股票收益率

首先建立各个指标在相应分析期内的“增持”/“减持”组合，通过事后检验，统计并分析各指标的“增持”/“减持”组合在分析期内的信息比率与收益率。依据各个指标的“增持”组合的市场表现，判断该指标的选股能力。 “增持”与“减持”组合的构建方法如下：每次选择一个指标，依据该指标对行业内个股进行排序。根据指标代表的经济含义，选择指标排序最优的前 25%的股票设定为“增持”，后 25%的股票设定为“减持”。将“增持”与“减持”股票，按照流通股市值为权重，组成“增持”与“减持”投资组合。投资组合建立后每隔三个月，根据市场最新的指标数据，对“增持”与“减持”组合进行一次重新调整。 1. 经过众多的统计分析研究比较，一些短线投资者认为当随机指标KDJ的K线从下向上穿过D线时，可以买入股票。2.短线买截的不足之处。从技术分析的角度而言，短线买点都是短线行为在一定时期内，短线买点特别多，同样短线卖点也特别多，因此投资者据此操作，成功的可能性不大。如果考虑到投资者的交易成本投资者根据短线指标操作股票，成功的概率又进一步降低。另外大多数散户由于交易设施的不完备，短线操作也不方便。因此我们建议散户投资者不要轻易用短线的方法买进股票。 3. 短线的交点在决定卖点时，除了前面所讨论的方法外，一些短线投资者常常用随机指标KDJ来决定股票的卖点。由随机指标KDJ的墓木原理知，当随机指标KDJ的K线从上向下穿过D线时，投资者可以卖出股票 我用的牛股宝，里面有个从炒股大赛里面选出来的牛人榜，这个牛股宝里可以跟着牛人买卖操作，这样能跟这这些牛人学习很多知识，牛股宝我觉得不错。你也可以试试。祝你成功。
十分漂亮，若是用一般的俗托。莫莫莫。 往事犹如昨天，遇到你初感，
我游来游去的，找不到合伙的人哦23
普通股票和首选股票。普通股通常赋予所有者在股东大会上投票的权利，并获得公司宣布的股息。优先股通常没有投票权，但对资产和收益的要求高于普通股。湖。那些爱而不得的情，适你对我的无微不至到现如今我们步入婚姻
把每一次的买卖收益率加上100%后连乘求积再看看别人怎么说的。

以量化分析方法选股要怎么算股票收益率

3，什么是量化交易未来前景如何

量化交易，是现在交易者必须会的基本功，没有量化分析，在这么快速的信息时代大量的数据人工是无法完成分析的。
您好，量化交易就是系统化操作，需要策略以及算法的支持。个人认为前景还是很不错吧，个人单独做量化的话难度较大，可以借助天字一号这种平台进行系统化操作
量化交易是当今交易者必须会的交易工具，散户也好机构也罢，这个和战场上的武器一样没区别，人家都无人机了，你这还肉搏那，那失败只是时间问题了。人家屏幕上显示这，最新大数据
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资。避免人的主观因素，在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易可以获得持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。相对于传统交易方式，量化交易有着以下优点　　1)系统性：通过多层次的量化模型多角度的去观察及海量数据的观察，捕捉许多的投资机会。2)纪律性：严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，可以克服人性最大的弱点。3)准确性：准确客观的评价交易机会，克服主观情绪的偏差，通过全面、系统性扫描捕捉错误定价和错误估值带来的机会。如今量化交易越来越多的应用在股票基金等投资上，还衍生了像京东量化平台、优矿这样的专门为量化开发者服务的平台，应该会成为今后投资的大趋势。
量化就是就是具体化，使用模型来进行程序化交易。打个通俗的比方：一般的人炒股或者期货就像看病中医一样，通过望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些，很大程度上通过依靠经验和感觉判断来进行操作；量化交易就像西医，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药，定量交易更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金经理的作用就像ct机对于医生的作用。模型对整个市场进行检查和扫描，满足你所编写的程序模型，就会进行处理（下单之类，都是可以自己设置的，看你的模型怎么编写）。程序化交易越来越被人熟知，使用的人也越来越多，总体来市场会越来越扩大化。具体的程序化交易程序软件：文化、tb、金字塔等，总的来说金字塔使用起来简单上手，编写的语言不难，而且功能比前两者多。

什么是量化交易未来前景如何

4，散户如何做股票自动化交易

很难，如果你不追求赚钱，玩玩的，没事，资金不大的，如果要求高的，稳定盈利的，人家的机构的，开发一个自动化交易系统，一个团队的，都弄了十多年了，花费超过几百万，人家外国的，开发这套系统的，包括摩根大通，汇丰哪些投行的，人家都要去调研，收集情报和信息，然后人工录入系统，你想啊，人家哪些都是精英，一个精英年薪十多万以上，软件工程也是，人家多少人，成本估计1年都最少过几百万，加上各种成本，估计过几千万成本，先不说赚还是亏。能做下来，中国没，外国有，不多。比如，西蒙斯就是自动化交易的鼻祖。人家可是数学家，你是吗？而我自己的，本身也是软件工程师，也熟悉金融，都耗费了估计最少20多年时间研究，还没弄出来，可想而知。从1990年开始。你想啊，哪怕当一个软件工程师的收入，我每天耗费估计超过10小时以上的，1年多少日，这么多年耗费多少青春和时间，只是爱好，你说多难，所以，时间也是钱，人工成本多高？如果你想快点的，请人才的，你想啊，人才的，多少钱一个月，提供什么环境，你要有多少资金，多大实力，怎样才能招到人才，也是一个问题。而哪些所谓平台，老实说，我都用过了，没什么鸟用，因为所有系统，都无法实现，永久的稳定盈利，甚至，能让你从10万赚到5000万，都不可能，如果可能，为什么，哪些平台哪些高手，上不了富豪榜，如果有这样能力，是钱找他们，不是他们找钱了，大把资金找他们。所以千万不要信XX老师XX培训机构，XX权威学院派哪些所谓XX经济学家忽悠，他们自己都做不到。真的。包括高校的老师。其实，甚至很多基金经理自己，真心，精通金融的同时，精通程序开发，我几乎没见过这样的人。深入了解，不是，会金融，就不会开发，会开发，就不会金融，哪怕西蒙斯本人，他也不会开发，你看看他的故事就知道，他也是花大把大把的钱请会开发的高手做的。后来甚至有个开发的高手出卖他，然后把那套程序卖给对手，哈哈哈，反正他的故事本身就是传奇！包括用自己的女来色诱人家。而且，你散户，第一，你有没这样的时间，第二，有没这样的技术，达到专业级，类似架构师这样的能力，类似阿里巴巴的多隆这样的牛人，一人可以顶一个团队的！因为，你没这样的技术，是开发不出来，难度太大了，毕竟对钱的。所以，为什么，很多机构，都出现过乌龙指的问题，就是因为，有可能，程序或者人为的错误导致的。人，总是有错的。人无完人。第三个，如果是读书太多的人，实践经验太小的，所以，中国是出不了这样的人才，哪怕出了，也很少，估计就1，2个。最多。第四个，中国环境是不允许，也很难的。毕竟是政策市。除非，牛人。
我司有条件单，自动成交或者你资金大，可以在我司开通量化交易这个比条件单更智能佣金低至万1
现在很多软件都有提前条件委托，你设置一个条件（股价，均线或者其他的）具体标准，哪一天触发这个标准，就自动委托进行买卖交易。这个散户可以做，没门槛！至于注意，很难说休息什么，毕竟有时候委托期最长可达一个月，你很难预测这个月市场变化，有些变化会很大，自动委托交易感觉很难把控。嗯，反正我用过一次感觉短时间内还行，时间越长越不心安，可能这只是个人感觉吧！每个人不同，具体去试试看吧，指不定适合你也不一定！
自动化交易系统分为两部分,一是自动化交易,二是交易系统.目前我已经将第一部分实现,正在实现第二部分. 因此我做了一个股票市场交易的数据仓库
不行的，大多数自动化交易都有缺点，这个缺点可能就是命门，可能就是大亏损，最终收益是负的，自动化交易在美国风靡一时，最后都是亏损告终，没有机构和个人能够靠自动化交易，长期稳定的盈利。
股票自动化交易就是提前设置好买入价卖出价，股票到相应价位自动成交。

5，量化交易主要有哪些经典的策略

其实要说种类其实很简单，完全可以按照炒股的类型来对策略模型分类，从这个角度来说，认为可以分成技术分析型、价值分析型、机器学习与人工智能。当然了，还有一大类是多因子模型，但是多因子从广义来说其实概念很广泛，任何的技术指标和财务因子都可以作为多因子模型的因子。①技术分析型主要是结合各种技术指标来对动量效应或反转效应做研判交易；时变夏普率的择时策略、情绪择时-GSIS、RSRS指标择时及大小盘轮动②价值分析则偏重股票标的的基本面分析；查尔斯·布兰德斯价值投资法、迈克尔?普莱斯低估价值选股策略、阿梅特·欧卡莫斯集中投资法则③机器学习与人工智能可以算作是区别于前两类一种新兴的方式，主要利用一些统计机器学习算法和神经网络做出预测而量化；基于KMeans的指数择时策略、利用随机森林进行因子选择、基于HMM的指数择时策略供参考！
量化选股之多因子选股模型 量化择时--双均线（MA）、DMA、TRIX、MACD择时 量化择时--PE择时 还有趋势型，网格型，剥头皮，概率法则，高频交易，神经网络，基因算法
研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。　　量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。　　量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。　　量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。　　统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。　　用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库mysql，asp网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版win7操作系统。
量邦科技资深人士总结：(1)股票、基本面、新闻消息之间的关系不停变化　　记得2009年美股到达低点的时候，很多“低质”公司的回报大大高于“优质”公司的回报。很多3块钱的“垃圾股”可以在很短时间内涨到10块钱，而高价的优质公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段时间跨度或者另一个市场里，可能又是另一番情景。所以跨市场、长期有效的量化交易系统极少甚至可以说没有。　　(2)有些关键信息并不容易量化　　微博是市场突发消息和传闻的最大出处，所有投资者都不会无视这里传出的讯息。但是这里的消息格式往往不规范，语法也千奇百怪，你无法让计算机程序挑选出有效信息并运用于自动交易中。　　(3)过去并不代表未来　　多数时候，通过历史数据测试可以证明的你的设计交易策略在过去的表现，这是量化交易世界中非常重要的一块内容。不过并不是所有人都能意识到，过去不代表未来。这意味着一些交易策略在过去表现的很好，但是在未来可能会带来巨大的亏损

6，如何根据量价关系来买卖股票

如果实际股价和预测有较大出入，往往隐藏着主力的阴谋才
资金流向流进、流出数据结合这些数据，预测该股涨幅跌幅，如果实际股价和预测有较大出入，往往隐藏着主力的阴谋。数据，也就是成交量要比K线图明确 如何从挂单中判断主力动向 散户投资者如何把握个股股价运行时中买一、买二、买三、买四和卖一、卖二、卖三、卖四。判断主力的动向。 　　一、当某只股票在某日正常平稳的运行之中，股价突然被盘中出现的上千手的大抛单砸至跌停板或停板附近，随后又被快速拉起。或者股价被盘中突然出现的上千手的大买单拉升然后又快速归位，出现这些情况则表明有主力在其中试盘，主力向下砸盘，是在试探基础的牢固程度，然后决定是否拉升。该股如果在一段时期内总收下影线，则主力向上拉升的可能性大；反之，该股如果在一段时期内总收上影线的话，主力出逃的可能性大。　　 二、当某只股票长期在低迷状况中运行，某日股价有所异动，而在卖盘上挂出巨大抛单(每笔经常上百、上千手)，但买单比较少，此时如果有资金进场将挂在卖一、卖二、卖三、卖四档的压单吃掉，可视为是主力建仓动作。因为此时的压单并不一定是有人在抛空，有可能是主力自己的筹码，主力在造量，在吸引投资者注意。此时，如果持续出现卖单挂出便被吃掉的情况，那便可反映出主力的实力。但是投资者要注意，如果想介入，千万不要跟风追买卖盘，待到大抛单不见了，股价在盘中回调时再介入，避免当日追高被套。主力有时卖单挂出大单，也是为了吓走那些持股者。无论如何，在低位出现上述情况，介入一般风险不大，主力向上拉升意图明显，短线虽有被浅套可能，但终能有所收益。 　 相反，如果在个股被炒高之后，盘中常见巨大抛单，卖盘一、二、三、四档总有成百、上千手压单，而买盘不济，此时便要注意风险了，一般此时退出，可有效地避险。 　　三、某只个股经过连续下跌，出现了经常性的护盘动作，在其买一、二、三、四档常见大手笔买单挂出，这是绝对的护盘动作。但这不意味着该股后市止跌了。因为在市场中，股价护是护不住的，"最好的防守是进攻"，主力护盘，证明其实力欠缺，否则可以推升股价。此时，该股股价往往还有下降空间。但投资者可留意该股，如果股价处于低位，一旦市场转强，这种股票往往也会突然暴发，一鸣惊人。散户投资者之所以亏损，最根本原因在于获取信息的不确定性 虽然技术分析的指标多达上百种，但归根结底，最基本的就是价格与成交量，其他指标无非就是这两个指标的变异或延伸。 　　量价关系的基本原理，是“量是因，价是果；量在先，价在后”，也就是说成交量是股价变动的内在动力。由此，人们导出了多种量价关系的规则，用于指明具体的投资。在实际中，人们会发现根据量价关系来进行具体买卖股票时，常常会出现失误，尤其是在根据成交量判断主力出货与洗盘方面，失误率更高，不是错把洗盘当出货，过早卖出，就是误将出货当洗盘，该出不出，结果痛失出货良机。 　　那么，在实际投资中该如何根据成交量的变化，正确判断出主力的进出方向。或者说，如何根据成交量的变化，准确判断出主力是在出货还是洗盘呢？ 　　一般说来，当主力尚未准备拉抬股价时，股价的表现往往很沉闷，成交量的变化也很小。此时研究成交量没有实际意义，也不好断定主力的意图。但是，一旦主力放量拉升股价时，其行踪就会暴露。我们把这种股票称为强势股，此时研究成交量的变化，就具有非常重要的实际意义了。此时，如果能够准确地捕捉到主力的洗盘迹象，并果断介入，往往能在较短的时间内获取理想的收益。实践证明，根据成交量变化的特征，可以对强势股的主力是不是在洗盘，作出一个较为准确的判断。 　　1、由于主力的积极介入，原本沉闷的股票在成交量的明显放大推动下变得活跃起来，出现了价升量增的态势。然后，主力为了给以后的大幅拉升扫平障碍，不得不将短线获利盘强行洗去，这一洗盘行为，在K线图上往往表现为阴阳相间的震荡。同时，由于主力的目的是要一般投资者出局，因此，股价的K线形态往往成明显的“头部形态”。 　　2、在主力洗盘阶段，K线组合往往是大阴不断，并且收阴的次数多，且每次收阴时都伴有巨大的成交量，好像主力正在大肆出货。其实，仔细观察一下就会发现，当出现以上巨量大阴时，股价很少跌破10日移动平均线，短期移动平均线对股价构成强大支撑，主力低位回补的迹象一目了然。 　　3、在主力洗盘时，作为研判成交量变化的主要指标OBV、均量线，也会出现一些明显的特征，主要表现为：当出现以上大阴巨量时，股价的5日、10日均量线始终保持向上运行，说明主力一直在增仓，股票交投活跃，后市看好。另外，成交量的量化指标OBV在股价高位震荡期间，始终保持向上，即使瞬间回落，也会迅速拉起，并能够创出近期的新高。这说明单从量能的角度看，股价已具备上涨的条件。
主要是做差价
低量买进，天量卖出

7，主力买卖股票操作方法

主力在个股中操作的简单过程：建仓--拉升--洗筹--拉升--出货。其中洗筹和拉升可能是多次的，同时伴随着反复建仓。一般说来，当主力尚未准备拉抬股价时，股价的表现往往很沉闷，成交量的变化也很小。此时研究成交量没有实际意义，也不好断定主力的意图。但是，一旦主力放量拉升股价时，主力的行踪就会暴露。我们把这种股票称为强势股，此时研究成交量的变化就具有非常重要的实际意义。此时，如果能够准确地捕捉到主力的洗盘迹象，并果断介入，往往能在较短的时间内获取非常理想的收益。这些是需要有一定的经验去判断，判断的话不防用个好点的炒股软件辅助，目前的牛股宝手机炒股还不错，里面许多的知识足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助。实践证明，根据成交量变化的特征，可以对强势股的主力是不是在洗盘作出一个较为准确的判断。 1、由于主力的积极介入，原本沉闷的股票在成交量的明显放大推动下变得活跃起来，出现了价升量增的态势。然后，主力为了给以后的大幅拉升扫平障碍，不得不将短线获利盘强行洗去，这一洗盘行为在K线图上表现为阴阳相间的横盘震荡。同时，由于主力的目的是要一般投资者出局，因此，股价的K线形态往往成明显的 “头部形态”。 2、在主力洗盘阶段，K线组合往往是大阴不断，并且收阴的次数多，且每次收阴时都伴有巨大的成交量，好像主力正在大肆出货。其实，仔细观察一下就会发现，当出现以上巨量大阴时，股价很少跌破10日移动平均线，短期移动平均线对股价构成强大支撑，主力低位回补的迹象一目了然。3、在主力洗盘时，作为研判成交量变化的主要指标OBV、均量线也会出现一些明显的特征，主要表现为：当出现以上大阴巨量时，股价的5日、10日均量线始终保持向上运行，说明主力一直在增仓，股票交投活跃，后市看好。另外，成交量的量化指标OBV在股价高位震荡期间，始终保持向上，即使瞬间回落，也会迅速拉起，并能够创出近期的新高，这说明单从量能的角度看，股价已具备上涨的条件。
个人认为大智慧免费版的很多功能就已经足够你分析个股和大盘的了，软件不是再收费与否，而是在你看懂没有。 授人以鱼不如授人以渔！ 书上的东西有用因为那是基础，但是能够完全运用于实战的东西不超过25% 顺应趋势，顺势而为，是最重要的一点，不要逆势而动。上升通道中顺势做多，下降通道中谨慎抄底，轻仓和持币为主，在主力资金坚决做多前，在放巨量突破压力位之前都要谨慎做多。钱在主动权就在，主动权在就能去寻找最合适的战机。而在顺应趋势的情况下投资就要以价值投资结合主力投资为主，这才能够适应中国的具体国情。 炒股要想长期赚钱靠的是长期坚持执行正确的投资理念！价值投资！长期学习和坚持,才能持续稳定的赚钱，如果想让自己变的厉害，没有捷径可以走所以也不存在必须要几年才能学会，股市是随时都在变化的，而人炒股也得跟随具体的新情况进行调整，就像一句老话那样，人活一辈子就得学一辈子，没有结束的时候！选择一支中小盘成长性好的股票, 选股标准是： 1、同大盘或者先于大盘调整了近2、3个月的股票，业绩优良（长期趋势线已经开始扭头向了） 2、主营业绩利润增长达到100%左右甚至以上，2年内的业绩增长稳定，具有较好的成长性，每股收益达到0.5元以上最佳。 3、市盈率最好低于30倍，能在20倍下当然最好(随着股价的上涨市盈率也在升高,只要该企业利润高速增长没有出现停滞的现象可以继续持有,忽略市盈率的升高,因为稳定的利润高增长自然会让市盈率降下来的) 4、主力资金占整支股票筹码比例的60%左右（流通股份最好超过30%能达到50%以上更好，主力出货时间周期加长,小资金选择出逃的时间较为充分） 5、留意该公司的资产负债率的高低，太高了不好，流动资金不充足，公司经营容易出现危机（如果该公司长期保持稳定的高负债率和高利润增长具有很强的成长性，那忽略次问题，只要高成长性因素还在可以继续持有） 6、具体操作时在进入一支股票时就要设置好止损点位，这是非常重要的，在平时是为了防止主力出货后导致自己被深套，在弱势时大盘大跌时是为了使自己躲脱连续大跌的风险，止损位击穿后短时间内收不回来就要坚决止损，要坚决执行自己指定的止损位，一定要克服怕买出后又涨起走了的想法。 具体操作：选择上述5种条件具备的股票，长期的成交量地量突然出现逐渐放量上攻后长期趋势线已经出现向上的拐点，先于大盘调整结束扭头向上，以wvad指标为例当wvad白线上穿中间虚线前一天买入比较合适(卖出时机正好相反,wvad白线向下穿过虚线后立即卖出《安全第一》),买入后不要介意短期之内的大盘波动，只要你选则该股的条件还在就不用管，如果在持股过程中出现拉高后高位连续放量可以考虑先卖出50%的该股票，等该股的主力资金持筹比例从60%降到30%时全部卖出，先于主力出货！如果持筹比例到50%后不减少了，就继续持有，不理会主力资金制造的骗人数据，继续持有剩下的股票！直到主力资金降到30%再出货！如果在高位拉升过程中，放出巨量，请立即获利了解，避免主力资金出逃后自己被套 如果你要真正看懂上面这五点，你还是先学点最基本的东西，而炒股心态是很重要的，你也需要多磨练！ 以上纯属个人经验总结，请谨慎采纳！祝你好运！ 不过还是希望你学点最基础的知识，把地基打牢实点。祝你08年好运！ 股票书籍网： http://we1788.blog.hexun.com/13304348_d.html

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