股票期货使用的公式是什么，计算期货当日盈亏的公式

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1，计算期货当日盈亏的公式
2，股指期货是怎么计算的
3，股指期货是怎么计算的
4，什么是股指期货是怎么计算盈亏的
5，期货计算公式是什么就是最后结算的那个盈亏什么的
6，股指期货计算收益公式是怎样的
7，求期货市场教程里面金融期货的所有计算公式拜托各位

1，计算期货当日盈亏的公式

像这样的公式谁都会搞晕的，我当时考的时候也是有点害怕。不过依我的经验看你硬背这些公式是没有太大的意义的，你找一道做模拟题带具体数据的，只要你能把具体的搞明白了就没什么问题了，考试时不会考你像这样的具体公式的，想这样计算具体盈亏的是考试里最最简单的计算题了，不用担心。把握一个原则，不持仓过夜的就是拿平仓价减去开仓价乘以你的持仓量就是你的盈亏额，方向对你就盈利这么多，方向不对你就亏损这么多。一旦一持仓过夜就要用前一天的结算价套进公式计算。因为一旦你持仓过夜他就要求你计算的是持仓盈亏。所以你开仓的价格就变成了前一天的结算价。希望你能顺利通过！

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量) 当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。举例说明。某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×（0-10)＝205点。

计算期货当日盈亏的公式

2，股指期货是怎么计算的

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。举例说明：某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205点如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。

先说说期货，期货是买卖品种的合约。可以做多也可以做空，交易机制比较灵活。期货与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。股指期货：全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程由于股指期货具有交易成本低、保证金比例低、杠杆倍数高等特点，股指期货的推出在短期内将会降低部分偏爱高风险的投资者由股票市场转向期指市场，产生一定的资金挤出效应，股市的资金会流向期市，造成股市暂时失血。

股指期货是怎么计算的

3，股指期货是怎么计算的

股指期货是怎么计算的

4，什么是股指期货是怎么计算盈亏的

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏的具体计算公式如下：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数。3000点时，一手股指的价值是90万，按15%的保证金，100W能买7手，在3500时赚的钱=（3500-3000）*300*7=105万在2500时亏的钱=（3000-2500）*300*7=105万，在100万快亏完的情况下，保险公司会通知你追加保证金，如果不追加，期货公司就会强平了，所以不出现极端行情，你的亏损可能就在100万左右。

5，期货计算公式是什么就是最后结算的那个盈亏什么的

平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 1、平当日仓盈亏=（当日开仓价-当日平仓价）*手数*交易单位 2、平历史仓盈亏=（平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位持仓盯市盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 1、持当日仓盈亏=（当日结算价-当日开仓价）*手数*交易单位 2、持历史仓盈亏=（当日结算价-昨日结算价）*手数*交易单位总盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价.量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。现手：就是刚刚自动成交的合约数目买量就是买方成交的合约数目，卖量就是空方成交的合约数目持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。当日盈亏=∑（卖出成交价－当日结算价）×卖出量+∑（当日结算价－买入成交价）×买入量＋（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏+入金－出金－手续费等

6，股指期货计算收益公式是怎样的

期货（Futures），通常指期货合约。是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，可以是某种商品，也可以是某个金融工具，还可以是某个金融指标。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物，期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。一，以小搏大：股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，买10元一股的股票能买1000股，而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约，这就是以小搏大。二，双向交易：股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易。三，时间制约：股票交易无时间限制，如果被套可以长期持仓，而期货必须到期交割，否则交易所将强行平仓或以实物交割。四，盈亏实际：股票投资回报有两部分，其一是市场差价，其二是分红派息，而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。五，风险巨大：期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高报酬、高风险的特点，在某种意义上讲，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间一贫如洗，投资者要慎重投资。六，交易模式：股票实行T+1交易，当天买进的股票至少要持有到第二个交易日。期货施行T+0交易，当天就可平仓，交易次数不限。

7，求期货市场教程里面金融期货的所有计算公式拜托各位

1.有关期转现的计算(期转现与到期交割的盈亏比较)：　　首先，期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。　　第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。　　则最终，买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下　　卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏--------------在期转现方式下　　另外，在到期交割中，卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价-交割成本------------------在到期交割方式下　　而买方则不存在交割成本。　　2.有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算：　　细心一些，分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：　　当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏　　=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏3.有关基差交易的计算：　　A。弄清楚基差交易的定义;　　B。买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合;　　C。最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。(呵呵，没有例题，就是没有例题，自己琢磨吧)　　4.将来值、现值的计算：(金融期货一章的内容)　　将来值=现值x(1+年利率x年数)　　A。一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可计算出：　　将来值=票面金额x(1+票面利率)----假设为1年期　　B。因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算　　5.中长期国债的现值计算：针对5、10、30年国债，以复利计算　　P=(MR/2)X[1-.............................(书上有公式，自己拿手抄写吧，实在是不好打啊，偷个懒)　　M为票面金额，R为票面利率(半年支付一次)，市场半年利率为r，预留计息期为n次6.转换因子的计算：针对30年期国债　　合约交割价为X，(即标准交割品，可理解为它的转换因子为1)，用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)　　个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。　　7.短期国债的报价与成交价的关系：　　成交价=面值X【1-(100-报价)/4】　　8.关于β系数：9.远期合约合理价格的计算：针对股票组合与指数完全对应(书上例题)　　远期合理价格=现值+净持有成本　　=现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和　　如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算：　　10.无套利区间的计算：其中包含期货理论价格的计算　　首先，无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本　　无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本　　其次，期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】　　年指数股息率就是分红折算出来的利息　　最后，总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差　　借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间(月)/1211.垂直套利的相关计算：主要讨论垂直套利中的最大风险、最大收益及盈亏平衡点的计算　　本类计算中主要涉及到的变量为：高、低执行价格，净权利金;　　其中，净权利金=收取的权利金-支出的权利金，则权利金可正可负;　　如果某一策略中净权利金为负值，则表明该策略的最大风险=净权金(取绝对值)，　　相应的最大收益=执行价格差-净权金(取绝对值)　　如果某一策略中净权利金为正值，则该策略的最大收益=净权金，　　相应的最大风险=执行价格差-净权金　　总结：首先通过净权金的正负来判断净权金为最大风险还是最大收益，　　其次，通过净权金为风险或收益，来确定相应的收益或风险，即等于执行价格差-净权金　　如果策略操作的是看涨期权，则平衡点=低执行价格+净权金　　如果策略操作的是看跌期权，则平衡点=高执行价格-净权金　　(以上是我通过书上内容提炼出来的，大家可对照书上内容逐一验证。经过这样提炼，遇到这类题型下手就方便多了，)　　12.转换套利与反向转换套利的利润计算：　　首先，明确：净权利金=收到的权利金-支出的权利金　　则有：转换套利的利润=净权利金-(期货价格-期权执行价格);注：期货价格指建仓时的价格　　反向转换套利的利润=净权利金+(期货价格-期权执行价格);注意式中为加号　　提醒一下，无论转换还是反向转换套利，操作中，期货的的操作方向与期权的操作方向都是相反的：　　转换套利：买入期货。。。。。。。。。。。。。。。看多　　买入看跌、卖出看涨期权。。。。。。。。看空　　反向转换套利：卖出期货。。。。。。。。。。。。。。。看空　　买入看涨、卖出看跌期权。。。。。。。。看多13.跨式套利的损盈和平衡点计算　　首先，明确：总权利金=收到的全部权利金(对应的是卖出跨式套利)。。为正值。。。利润　　或=支付的全部权利金(对应的是买入跨式套利)。。负值。。。。成本　　则：当总权利金为正值时，表明该策略的最大收益=总权利金;(该策略无最大风险，风险可能无限大，可看书上损益图，就明白了)　　当总权利金为负值时，表明该策略的最大风险=总权利金;(无最大收益)　　高平衡点=执行价格+总权金(取绝对值)　　低平衡点=执行价格-总权金(取绝对值)　　建议大家结合盈亏图形来理解记忆，那个图形很简单，记住以后，还可以解决一类题型，就是当考务公司比较坏，让你计算在某一期货价格点位，策略是盈是亏以及具体收益、亏损值，根据图形就很好推算了，我就不总结了。　　14.宽跨式的盈亏及平衡点：　　与跨式相似，首先根据总权金是正是负(收取为正，支出为负)来确定总权金是该策略的最大收益(总权金为正)还是最大风险(总权金为负)。　　高平衡点=高执行价格+总权金　　低平衡点=低执行价格-总权金　　(以上公式适用于宽跨式的两种策略)　　另外，结合图形也可推算出该策略在某一价格点位的具体盈亏值。　　再次忠告一下，记住图形，记忆起来会更轻松些。15.蝶式套利的盈亏及平衡点：　　首先，明确：净权金=收取的权利金-支付的权利金;　　则，如果净权金为负值，则该策略最大风险=净权金(取绝对值);　　相应的，该策略最大收益=执行价格间距-净权金(取绝对值);　　如果净权金为正值，则该策略最大收益=净权金;　　相应的，该策略最大风险=执行价格间距-净权金;　　高平点=最高执行价格-净权金(取绝对值)　　低平点=最低执行价格+净权金(取绝对值)　　高、低平衡点的计算适用于蝶式套利的任一种策略;　　16.飞鹰式套利的盈亏即平衡点计算：　　仍然要用到净权金的概念，即，净权金为正，则该策略的最大收益=净权金;而如果净权金为负，则可确定该策略的最大风险是净权金。　　如果策略的最大收益(亏损)=净权金，　　则：该策略的最大亏损(收益)=执行价格间距-净权金　　高平衡点=最高执行价格-净权金;　　低平衡点=最低执行价格+净权金;(关于飞鹰式高低平衡点的计算公式，我必须说明，是自己想当然得来的，因为书上的例题中的数字比较特殊，不具有检测功能，而我又没本事自己给自己出道飞鹰式套利的计算题来验证，所以恳请高手指正。不过，前面的蝶式套利的高低平衡点的计算，完全可以从书上推导出，大家放心用)　　17.关于期权结算的计算：不知道会不会考到这个内容，个人感觉一半对一半，大家还是看一下吧　　首先，明确，买方只用支付权利金，不用结算，只有卖方需要结算;　　其次，买方的平当日仓或平历史仓，均只需计算其净权利金。换句话说，平仓后，将不再有交易保证金的划转问题，有的只是净权金在结算准备金帐户的划转问题。　　净权金=卖价-买价(为正为盈，划入结算准备金帐户;为负为亏，划出结算准备金帐户)　　最后，对于持仓状态下，卖方的持仓保证金结算：　　期权保证金=权利金+期货合约的保证金-虚值期权的一半　　注意：成交时刻从结算准备金中划出的交易保证金，在计算时应以上一日的期货结算价格进行计算。　期权套利的几种方式　　转换套利　　1、　　转换套利(执行价格和到期日都相同)：　　买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约　　利润=(卖出看涨权利金-买进看跌权利金)-(期货合约价格-期权执行价格)　　2、　　反向转换套利(执行价格和到期日都相同)：　　买进看涨期权，卖出看跌期权，卖出期货合约　　利润=(卖出看跌权利金-买进看涨权利金)-(期权执行价格-期货合约价格)　　垂直套利　　1、　　多头看涨/牛市看涨期权(买低涨，卖高涨)：　　最大风险值=买权利金-卖权利金　　最大收益值=卖执行价-买执行价-最大风险值　　盈亏平衡点=买执行价+最大风险值=卖执行价-最大收益值　　最大风险值﹤最大收益值(风险、收益均有限)　　(预测价格将上涨，又缺乏明显信心)　　2、　　空头看涨/熊市看涨期权(买高涨，卖低涨)：　　最大收益值=卖权利金-买权利金　　最大风险值=买执行价-卖执行价-最大收益值　　盈亏平衡点=卖执行价+最大收益值=买执行价-最大风险值　　最大风险值﹥最大收益值　　(预测行情将下跌)　　3、　　多头看跌/牛市看跌期权(买低跌，卖高跌)：　　最大收益值=卖权利金-买权利金　　最大风险值=卖执行价-买执行价-最大收益值　　盈亏平衡点=买执行价+最风险值=卖执行价-最大收益值　　最大风险值﹥最大收益值　　(预测行情将上涨)　　4、　　空头看跌/熊市看跌期权(买高跌，卖低跌)：　　最大风险值=买权利金-卖权利金　　最大收益值=买执行价-卖执行价-最大风险值　　盈亏平衡点=卖执行价+最大收益值=买执行价-最大风险值　　最大风险值﹤最大收益值(风险、收益均有限)　　(预测价格将将下跌至一定水平，希望从熊市中获利)跨式套利　　1、　　跨式套利(执行价格、买卖方向和到期日相同，种类不同)　　⑴、买进跨式套利(买涨买跌)：　　最大风险值=总权利金　　损益平衡点：高——执行价格+总权利金，　　低——执行价格-总权利金　　收益：价格上涨——期货价格-(执行价格+总权利金)　　价格下跌——(执行价格-总权利金)-期货价格　　盈利在高低平衡点区外，风险有限，收益无限　　(后市方向不明确，波动性增大)　　⑵、卖出跨式套利(卖涨卖跌)：　　最大收益值=总权利金　　损益平衡点：高——执行价格+总权利金，　　低——执行价格-总权利金　　风险：价格上涨——(执行价格+总权利金)-期货价格　　价格下跌——期货价格-(执行价格-总权利金)　　盈利在高低平衡点区内，收益有限，风险有限　　(预测价格变动很小，波动性减小)　　2、　　宽跨式套利(执行价格和种类不同，买卖方向和到期日相同)　　⑴、买进宽跨式套利(买高涨买低跌)：　　最大风险值=总权利金　　损益平衡点：高——高执行价格+总权利金，　　低——低执行价格-总权利金　　收益：价格上涨——期货价格-(高执行价格+总权利金)　　价格下跌——(低执行价格-总权利金)-期货价格　　盈利在高低平衡点区外，风险有限，收益无限　　(后市有大的变动，方向不明确，波动性增大)　　⑵、卖出宽跨式套利(卖高涨卖低跌)：　　最大收益值=总权利金　　损益平衡点：高——高执行价格+总权利金，　　低——低执行价格-总权利金　　风险：价格上涨——(高执行价格+总权利金)-期货价格　　价格下跌——期货价格-(低执行价格-总权利金)　　盈利在高低平衡点区内，收益有限，风险有限　　(后市方向不明确，预测价格有变动，波动性减小)蝶式套利　　(低执行价、居中执行价和高执行价之间的间距相等)　　1、买入蝶式套利(买1低、卖中、买2高)：　　最大风险值(净权利金)=(买1权利金+买2权利金)-2*卖权利金　　最大收益值=居中执行价-低执行价-最大风险值　　损益平衡点：高——居中执行价+最大收益值　　低——居中执行价-最大收益值　　收益﹥风险(期货价格为居中价时收益最大)　　(认为标的物价格不可能发生较大波动)　　2、卖出蝶式套利(卖1低、买中、卖2高)：　　最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)-2*买权利金　　最大风险值=居中执行价-低执行价-最大收益值　　损益平衡点：高——居中执行价+最大风险值　　低——居中执行价-最大风险值　　收益﹤风险(期货价格为居中价时风险最大)　　(认为标的物价格可能发生较大波动)　　飞鹰式套利　　(低执行价、中低执行价、中高执行价和高执行价之间的间距相等)　　1、买入飞鹰式套利(买1低、卖1中低、卖2中高、买2高)　　最大风险值(净权利金)=(买1权利金+买2权利金)-(卖1权利金+卖2权利金)　　最大收益值=中低执行价-低执行价-最大风险值　　损益平衡点：高——中高执行价+最大收益值　　低——中低执行价-最大收益值　　收益﹥风险(期货价格在中低执行价和中高执行价之间时恒定收益最大)　　(对后市没把握，希望标的物价格在中低至中高执行价之间)　　2、卖出飞鹰式套利(卖1低、买1中低、买2中高、卖2高)　　最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)-(买1权利金+买2权利金)　　最大风险值=中低执行价-低执行价-最大收益值　　损益平衡点：高——高执行价-最大收益值　　低——低执行价+最大收益值　　收益﹤风险(期货价格在中低执行价和中高执行价之间时恒定亏损最大)　　(对后市没把握，希望标的物价格低于低或高于高执行价)

这个投资者买入了股票现货，卖出股票期货，是所谓期现套利，也就是无论股票价格如何，无论涨跌，投资者都会将手中的100股股票卖出，所获现金流入等于期货合约现金交割履约所需支付的现金流出。这道题的计算过程50*100-4000*110%^2=160如果我们假设股票价格在交割时为a，那么包括履约清算的计算过程不过是（50*100-100a）-4000*110%^2+100a=160但你这么写，只会向老师暴露你不懂得期现套利。单利计算更加简单50*100-4000*120%=200此题中的复利计息指的是第一年的10%利息在第二年也会生息，不是指“连续复利”。连续复利计算需要计算器，一般实际生活中也没有这么贷款的。

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