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1，在哪里可以查到股票的贝塔值

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在公式中输入：A:BETA(N);{N为周期}

在哪里可以查到股票的贝塔值

2，上市公司的股权成本和贝塔值在哪里可以查到免费

股权成本是要算的。。。用市盈率也可以，不一定非要用贝塔值。股权成本=市场股利支付比率*（1+盈余增长率）/市盈率中位数+盈余增长率至于贝塔值你看一下股票行情软件里的F10，不一定有，国内股市还没有国外那么健全。。。

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3，股票中的贝塔值是怎么回事有什么简便计算方法和股指什么关系

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

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4，怎么算出一只股票的贝塔系数

如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。
具体公式参考此网页，比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 （注：杠杆主要用于计量非系统性风险） 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。 另外，还可按协方差公式计算β值。

5，股票的贝塔值怎么看

呵呵，一般的交易软件里面根本就没计算贝塔值。查查wind这样的软件吧，国外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免费的，国内股票好像还没发现有免费的。你也可以自己用EXCEL计算股票的贝塔值，如果需要计算方法可发邮箱地址出来
股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益.
贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。

6，股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊

这是2种不同的评价指标.β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。
阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。r 平方r 平方 (r-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 r 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 r 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， r 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， r 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 r 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。
完全没有用
阿尔法系数（ α ）是基金或股票的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金或股票的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。 贝塔系数（ β ） 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。 以上只是理论说法，具体情况要靠自己不断实践摸索，也不能全靠理论。
贝塔系数(Beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。 阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。一般的说，Beta的用途有以下几个：1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）扩展资料：股票分析数据(1)技术分析技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。股票技术分析是证券投资市场中普遍应用的一种分析方法。(2)基本分析基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。内盘外盘内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。外盘：以卖出价成交的交易。卖出的数量量统计加入外盘。内盘，外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；内盘大，股价也并不一定下跌。参考资料来源：搜狗百科-股票交易

7，股票里怎么样看贝塔系数

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 　　如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。 　　贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 　　贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。[编辑本段]β系数计算方式　　（注：杠杆主要用于计量非系统性风险） 　　（一）单项资产的β系数 　　单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即： 　　β= http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif 　　另外，还可按协方差公式计算β值，即β= http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif 　　注意：掌握β值的含义 　　◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； 　　◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险； 　　◆ β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 　　小结：1）β值是衡量系统性风险，2）β系数计算的两种方式。　　贝塔系数用于证券市场的计算公式 　　贝塔系数概述　　公式为： 　　其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 　　因为： 　　Cov(ra,rm) = ρamσaσm 　　所以公式也可以写成： 　　其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。 　　贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 　　贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 　　贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 　　如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。[编辑本段]Beta的含义　　Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。 　　所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。 　　与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。 　　总风险=系统风险+个别风险 　　而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。 　　用公式表示就是： 　　实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。[编辑本段]Beta的一般用途　　一般的说，Beta的用途有以下几个： 　　1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）； 　　2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准； 　　3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）； 　　4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。 　　对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。 　　组合Beta 　　Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。　　5） 贝塔系数在证券市场上的应用　　贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。 　　为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。 　　贝塔系数应用：　　贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的，而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性，将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现，大部分上市公司在实现股份全流通后，其贝塔系数　　贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。 　　为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。 　　贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的，而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性，将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现，大部分上市
β:=CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1)); MA0:β; MA1:EMA(β,N1); MA2:EMA(β,N2); MA3:EMA(β,N3); VAR0:=IF(β>REF(β,1) AND MA1>REF(MA1,1) AND MA2>REF(MA2,1) AND MA3>REF(MA3,1),2,0); drawicon(CROSS(VAR0,1) AND MA0>1.03,1,4); 各个指数也没有说的很明白，我怀疑这个参数是不是要自己设定啊？在那个设
这两者股票的贝塔系数——更新至2007年5月14日收盘时分其中，市场组合的收益率参照沪深300指数计算单只股票收益率参照收盘价计算方法：日线图数据——excel数据——excel计算收益率——导入计量软件——记录结果SZ000159 国际实业Dependent Variable: IMethod: Least SquaresDate: 05/15/07 Time: 00:44Sample: 1 564Included observations: 564Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.001503 0.001488 1.010438 0.3127M 0.132916 0.093692 1.418644 0.1566R-squared 0.003568 Mean dependent var 0.001835Adjusted R-squared 0.001795 S.D. dependent var 0.034929S.E. of regression 0.034898 Akaike info criterion -3.869236Sum squared resid 0.684443 Schwarz criterion -3.853863Log likelihood 1093.124 F-statistic 2.012550Durbin-Watson stat 1.999552 Prob(F-statistic) 0.156557000301 丝绸股份Dependent Variable: IMethod: Least SquaresDate: 05/15/07 Time: 01:02Sample (adjusted): 1 563Included observations: 563 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.002209 0.001412 1.564930 0.1182M -0.036664 0.088851 -0.412651 0.6800R-squared 0.000303 Mean dependent var 0.002118Adjusted R-squared -0.001479 S.D. dependent var 0.033064S.E. of regression 0.033088 Akaike info criterion -3.975742Sum squared resid 0.614194 Schwarz criterion -3.960348Log likelihood 1121.171 F-statistic 0.170281Durbin-Watson stat 1.883297 Prob(F-statistic) 0.680020
贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。

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