本文目录一览

1，股票的值怎么算

虽然我很聪明，但这么说真的难到我了
β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

股票的值怎么算

2，证券市场线中的贝塔系数如何计算

贝塔系数=协方差/方差贝塔系数的一个最重要的特征是：当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时，所有证券的贝塔系数的平均值等于1。
弹性与市场相同

证券市场线中的贝塔系数如何计算

3，怎么算出一只股票的贝塔系数

具体公式参考此网页，比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式 （注：杠杆主要用于计量非系统性风险） 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。 另外，还可按协方差公式计算β值。
用这支股票的今天收盘的大盘指数 - 昨天收盘的大盘指数 在除以 昨天收盘的大盘指数

怎么算出一只股票的贝塔系数

4，股票中贝塔系数都有哪些测算方法

一般来说，贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年，取每月初价格，总共60个值，通过线性回归来计算。
一般来说，贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年，取每月初价格，总共60个值，通过线性回归来计算。
评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性. 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低

5，股票的贝塔系数如何准确算出用回归直线法计算与实际数的差距

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4) 式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积; δj为风险资产j的收益率标准差, δm为市场组合收益率的标准差, rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数, Kj为风险资产j的收益率, Km为市场组合的收益率, 对应的市场收益率可以由上证综指计算求得, 即: Km=Pt-Pt-1Pt-1(5) 其中: Pt表示第T年末的上证综指 Pt-1表示第T年初的上证综指
下个股大亨软件吧 你就什么都知道了
贝塔， 贝塔系数是指个股跟大盘的相对波动比值。 大于1说明比平均值的波动要大 小于1说明比平均值的波动要小 贝塔值是经济学家发明的指标，但它不能反映风险，只能反映波动的大小。 比如一支贝塔小于1的股票可能持续小幅下跌， 而另一支贝塔大于1的股票则可能持续大幅上升。 ps：这个指标似乎没什么实用价值，但是经济学家总是喜欢谈论它。

文章TAG：股票的贝塔值怎么计算股票  贝塔  贝塔值  
下一篇