研究股票波动率用什么，eviews中如何用garch11计算股票波动率

1，eviews中如何用garch11计算股票波动率

打开Eviews然后点击Quick然后点击Equation Estimation，然后选择ARCH方法，然后估计就行了

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2，为什么要研究股市的流动性与波动性

股市流动性是指股市迅速地、低成本地执行大量交易并且不会造成价格大幅变化的现象。股市波动性:股票价格由于各种各样随机或半随机因素的影响扰动而随时间上下波动。没有流动性和波动性的市场就无法发挥其本质功能。

为什么要研究股市的流动性与波动性

3，股票波动率

.从finance.yahoo.com上面找到你要的公司的股票资料，将其每天的历史价格下载下来，然后选用Adjusted Close Price; 2.把它们复制到Excel Spreadsheet里，然后用STDEV计算标准差，就OK了。

股票价格的波动率就是股票连续复利的年收益率的标准差这个是我在一本matlab书里面看到的里面还有利用garch工具箱具体计算股价的波动率

股票波动率

4，如何用GARCH求股票的具体波动率数据

财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。

5，度量股票市场的波动性有哪些常见方法

macd设个中间值，在两边波动的就是波动大的，还有就是换手率和股价一般成正比，其实每个指标你只要找到一个中间值一般都可以找出波动大的，比如macd你设1和-1，大于1的就是涨的厉害的小于-1的就是跌的厉害的，我的值只是假设，没有固定，我一般大盘会设一个值，板块设一个值，个股就需要利用大盘和板块的值来微调，很简单，短线wr，中线macd

噗，班长，你也来问度娘了呀再看看别人怎么说的。

1.首先你要知道股票的数据是时间序列数据。经研究表明，股票数据是有自相关性的，所以古典的回归模型拟合常常是无效的。2.另外股票数据序列是具有平稳性，或一阶差分、高阶差分平稳性所以一般来说都会采用平稳性时间序列模型。简单的如AR(p), MA(q), ARMA(p,q)模型等。3.但由于这些数据往往还有条件异方差性。进一步的模型修正有ARCH(p) , GARCH(p,q)等模型。3中的模型是现今一些研究股票波动的主流手段的基础。4.如果要研究多支股票波动的联合分布，可以用Copula理论进行建模(这个一般用于VaR,ES风险度量，比较前沿，国内90年代才开始引进，但并不算太难)5.另外还有一些非实证的手段，那是搞数学的弄的了

6，股票的波动性是按什么指标算的

你所说的波动性实际上是要求股票的某一段时间波动率来判断其中波动性最大及最小的股票股票的波动性，股票上的所谓波动率实际上就是统计学上所说的离散系数。

股票的波动性是按波动率指数算的，芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。　　类型：　　1、实际波动率　　实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。　　2、历史波动率　　历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据　　3、预测波动率　　预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。

7，股票术语波动率什么是实际波动率

实际波动率，度量波动率的方法，是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，大体上可分为参数法和非参数法两类。要明确实际波动率，首先要从波动率的概念入手。波动率（Volatility）：是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有：实际波动率，隐含波动率，历史波动率等等，实际波动率便是波动率的一种。波动率指数：1、实际波动率实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。2、历史波动率历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据3、预测波动率预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。4、隐含波动率隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

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