为什么有的股票贝塔值是零，股票贝塔为零是无风险的意思吗
来源：整理 编辑：双城财经 2023-11-12 08:55:21
1，股票贝塔为零是无风险的意思吗
期望收益率=无风险利率+beta*市场风险溢价所以，beta=（19%-4%）/ 7.5% = 2
2，您好不好意思打扰您了请问您我们计算投资股票中的beta值
β有可能小于零，表示该股票跟整个市场呈反向变化，例如β=-0.5，就是说，当市场上涨1%的时候，这个股票反而下跌0.5%。其实这种股票反而是很难得的，放在投资组合中，可以有效降低整个组合的风险。
3，假设某一股票的为零 则其风险为
β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。大盘每天都在波动，β系数如为零，就是该股票的价格不变，风险为零。长期停牌就是这种情况。你好！风险为0 收益也为0希望对你有所帮助，望采纳。
4，若某种股票的贝塔系数为零则说明
评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数为零表示此股票的价格与市场变动无必然联系，相关度较小b 1.5=该股收益*10/(10+6) 记不清了 别错了 匿名
5，急求助风险中的beta系数有可能为0吗
1. beta可以出现=0的情况 这种情况下意味着两个资产之间的correlation coefficient=0 换而言之就是两个资产是相互独立的 2. 在CAPM模型中 如果beta=0 那么Retrun=Risk free Return 但是需要注意到CAPM是在一系列严谨的假设下才成立的3. 市场中可以将T-BILL/T-BOND和CASH作为risk free asset 意味着上述资产与其他的资产是独立的 （简单想象一下cash与equity market就是独立的 如果run a regression 那么beta=0 因为cash的价值是不会随着equity market的情况来变化的）4. 不排除regression所选用的data存在一定的问题 导致beta=0抛砖引玉 仅供参考
6，某种证券的系数为零说明该证券无风险
贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数，通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系，比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率，而用贝塔系数乘以这些无风险利率，即计算出标的资产的收益率，比如，可以通过它来计算债券、股票、甚至是固定资产项目的目标收益率。因此，它是用来估值的。
不过说起来简单，复杂之处就在于这个系数是很难计算，它涉及到大量的数学公式，然后选择历史数据，通过方差协方差阵的计算得出。而且，这个系数和它所表示的模型也不一定就是完全适用的，通过其估值得到的结果也未必就和现实的收益率一致。
我想，要把这个系数同股票现货市场和股票价格指数期货市场联系在一起的话，就是说因为股指期货是远期价格，因此到底将来是个什么价格需要估值才知道，而这个贝塔系数和资本资产定价模型就是用来做这个估值作用的，你通过它来估计估值期货的价值，知道了将来的价格，再和现价进行反向操作，比如你通过估值得到将来股价会跌，就通过卖出股指期货固定将来的卖价，到时候真跌了，而你已经通过股指期货固定卖价了，就不会受到风险了，而股指期货中固定的将来的这个卖价，就是通过贝塔系数计算出来的。
7，无风险资产的标准差相关系数和贝塔系数为什么都是0
因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0。因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。相关系数反映的是两种资产收益率之间的变动关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0。扩展资料“无风险资产”的真实风险无风险资产也面临两种市场风险：汇率风险以及通胀风险。假如甲持有一定数量的美国国债，从1984年至今，美元兑全球货币的汇率累计贬值38%，也就是说甲啥也不干，也愣生生亏一大笔钱。这就是汇率风险。通胀也是一个巨大的风险。我们国家1990年前后，通胀率高达25%，但是国债收益率只有十几点。因此持有国债看似无风险，实际上承受了巨大损失。参考资料来源：搜狗百科-无风险资产对于无风险报酬率，理解如下：（1）标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；（2）相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；（3）因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。
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