股票相关性是什么意思啊，股票联动是什么意思

1，股票联动是什么意思

就是股票有相关性的一起动，比如汽车整车的股票涨得好就带动汽车配件的一起动

意思是说在同一个板块里的股票，当出现一只龙头股领涨后，板块里其他的股票也会有上涨效应,下跌同理. 联动是指同类别、同行业、同地区等(还有互关的、关联性),如果是同某一行业成了热点涨、会联动都涨.

股票联动是什么意思

2，在计算出股票之间的相关性之后这样一个相关系数对于股民来讲有

简单通俗解释：每个股票组合投资都是风险敞口的，而如果你股票之间相关性较大，则等于把鸡蛋放在一个篮子里，那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点（甚至是市场重灾区，比如，现在日本福岛核爆炸，那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其相关性强，而同时受到一个因素干扰。

只能学术研究在中国没现实意义

你好！股票之间的相关性一般有以下用处：首先，股市里边向来就有“做熟不做生”的理念，你对股票的了解程度可以提升你赚钱的概率其次，相关系数指标便于统计整体走势和对未来的整体判断再次，该系数的指导意义还在于能衡量企业、行业的竞争程度等以上观点仅供参考记着给我评价哟乐股网伴你成功打字不易，采纳哦！

在计算出股票之间的相关性之后这样一个相关系数对于股民来讲有

3，请问怎样计算期货和股票的相关性有啥计算公式嘛谢谢

1、下载期货数据到execl.2、下载你想研究的相关股票数据到execl。3、用execl计算他们的协方差等统计数据，如果不会，最简单可以用execl自动画出他们的散点图，看他们是否线性相关。4、你熟练的话，10分钟就可以搞定以上工作。我就研究过很多类似的东西。比如美元指数和建行、石油和黄金、上证大盘和伦敦铜的关系等等。很好玩的。

你好！计算机公式谈不上，不过期货与股票的关联度很高，例如：钢材期货连续几天大幅上涨，势必会带动相关股票上扬，因为钢材价长了，自然公司收入就高了，虽然短时间见不到什么效益，但注重概念。同样，股票大盘的走向多多少少影响商品期货的走势，因为它代表着中国的经济指数。 ----来源：大庆期货知识普及网希望对你有所帮助，望采纳。

期货价格和相关股票的相关系数。两者波动率的协方差除以两者标准差的乘积

问：期货和上证指数有关系吗？答：有影响，但没有人能计算出如何影响。神可能有你想要的公式。

x=-b±根号b^2-4ac/2a x:股价-b:期价c:LZ腰围

请问怎样计算期货和股票的相关性有啥计算公式嘛谢谢

4，股票市场相关性包含哪些内容

从总体相关性来看，股票市场和债券市场存在跷跷板效应，但是，这种效应在不同时期表现不一致。我们发现，在不同期间，股票价格波动和债券价格波动时而同向变化，时而反向变化。在2002年初到2004年底期间，股票价格波动与债券价格波动基本呈现出同向的变化趋势；但是从2005年开始，两者表现出非常明显的反向变化。在前一个阶段，两者的相关系数为0.92，在后一个阶段两者的相关系数是-0.63。因此，股市和债市在2002年到2004年的3年时间里表现出强烈的协同效应；而在2005年初到2009年9月这将近5年时间里，表现出较强烈的跷跷板效应。对这种差别一种可能的解释是，在前一段时期中，股市波动性相对不剧烈.计算得到，2002年到2004年期间，上证指数的波动标准差是20.9，只有全样本波动性的三分之一。这种股票市场的较低波动性不足以引起投资者的股票和债券的资产组合发生大规模的变化。而这种协同效应主要由影响股市和债市的共同因素所致，比如利率的变化和经济增长率的变化，这两者的变化通常会带来股市和债市的协同波动。因为股票和债券一样都是资产，资产的价格通常同其收益率呈正比，与其贴现率成反比。经济增长使得股票和债券的收益率都上升，市场利率的提高使得股票和债券的贴现率同时上升。为了更加详细的分析两者之间的关系，我们将股市的大起大落的阶段作为参考期。显示了在股市大涨大跌时期，债券市场价格的涨跌状况。我们发现，除了2002年7月至2003年1月这段股市下跌时期中，债券市场出现同方向的下跌趋势外，其它5个股市大波动时期，债券市场都表现出与股市变化相反的变动趋势。在同向变化的这个时期，股价的涨跌幅最小。这组数据支持了股市与债市之间的“跷跷板效应”。表3的数据中表现出一个明显的特征是，股市涨跌幅越大，债市相反方向的涨跌幅也越大；并且，股市下跌时债市涨幅更加明显。前一个特征表现出投资者在资产组合选择中对于风险的敏感性较高。后一个特征主要是由于股市通常上涨较慢，而下跌较快。因此，在股市上涨时期，债市资金总是通过缓慢的方式撤离；而一旦股市出现大跌，投资者为了避免损失，会快速从股市撤出资金，大量资金从股市流入债市带来的债券需求的突然增长，通常会较快的拉高债券价格。

包括以下几个：第一，纳斯达克全球精选市场(nasdaq-gs)第二，纳斯达克全球市场，原名称“纳斯达克全国市场”(nasdaq-gm) 第三，纳斯达克资本市场，原名称是“纳斯达克小额资本市场”

5，一只股票基本资料里的相关指数是什么意思

股票价格指数是描述股票市场总的价格水平变化的指标。它是选取有代表性的一组股票，把他们的价格进行加权平均，通过一定的计算得到。各种指数具体的股票选取和计算方法是不同的。　　股票价格指数就是用以反映整个股票市场上各种股票市场价格的总体水平及其变动情况的指标。简称为股票指数。它是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。　　对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。为了适应这种情况和需要，一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势，编制出股票价格指数，比如道富投资，公开发布，作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。同时，新闻界、公司老板等也以此为参考指标，来观察、预测经济发展形势。　　这种股票指数，也就是表明股票行市变动情况的价格平均数。编制股票指数，通常以某年某月为基础，以这个基期的股票价格作为100，用以后各时期的股票价格和基期价格比较，计算出升降的百分比，就是该时期的股票指数。投资者根据指数的升降，可以判断出股票价格的变动趋势。并且为了能实时的向投资者反映股市的动向，所有的股市几乎都是在股价变化的同时即时公布股票价格指数。

首先您要明白什么是指数，打个比方买房地区均价是5000，但地区里有高与5000的也有低于5000的，指数实际上把一些有一定关联度的股选出来然后特殊的计算方式计算出来的平均的最直观的显示。明白了这点就很好理解了，在指数的编制过程中会选择很多的成分股，象您举的万科，他可以在地产指数之中因为他属于地产行业，也可以在深证100中因为他是深市比较有代表性的股票。

目前还没有吧，如果有那么我们还是关注亚太和欧美的主要市场指数。亚太股市：恒生指数日经225指数韩国kospi指数新加坡海峡时报指数台湾加权指数澳大利亚s&p/asx-200指数欧美股市：道琼斯指数纳斯达克指数标普500指数德国法兰克福dax指数法国巴黎cac40指数英国伦敦金融时报100指数全球股市指数目前主要关注就是这些。把他们按一定比例组合建仓买基金应该差不多就是全球股市指数基金了

就是万科是你所列举的这些指数的成份股之一，万科股票的涨跌会影响到这些指数的涨跌，

6，公允价值与相关性原则的关系

2001年1月，国际会计准则委员会金融工具联合工作组公布了金融工具和类似项目的准则草案和研究报告，要求对所有的金融工具都采用公允价值计量；新公布的第41号国际会计准则农业中也要求采用公允价值。从中我们可以看出国际会计准则委员会正努力拓展公允价值的应用范围。本文试图以金融工具为对象来讨论公允价值的相关性和可靠性。一、公允价值及其确定方法公允价值是指在公平交易中，在不受任何非正常因素影响的情况下，假定企业在报告日出售某项资产或解除某项负债所估计的成交价格（estimated exit price）。公允价值被定义为估计成交价格是因为只有在真正成交时才会有交易价格。如果某项资产或负债交易很频繁，其公允价值就会比较容易估计并且也会比较准确，但这仍然是估计值，其后发生的交易仍有可能改变其价格。有时候，交易价格并不能很好的代表公允价值，例如当交易一方或双方正处于财务困境时达成的价格，或是关联交易的价格。有些资产或负债没有交易价格可供参考，此时确定公允价值的最好的方式可能就是采用定价模型或未来现金流量折现的方法。未来现金流量指的是如果将来在与现在的市场条件相同的情况下处置该项资产或负债所产生的现金流量。计算现金流量时应考虑风险。市场缺陷等因素的影响，如果这些信息可以获得，应据以对现值进行调整。二、公允价值的相关性根据Fama的结论，在有效的市场中，交易价格可以充分地反映所有可获得的信息，所有最新的信息都会被价格迅速地无偏地反映出来。用数字模型来表示是这样的：其中：表示证券j在第t＋1期的非正常报酬；表示证券j在第t十1期的实现的报酬；表示根据预期的证券j在第t十l期的报酬；表示被证券价格充分反映第t期的信息。因此，公允价值反映的是在特定的时点和特定的经济状态下，市场对资产或负债的定价。而公允价值的变化，也反映市场对资产或负债的价值所认可的变化。在完善的市场中，市场定价反映的是所有市场参与者对资产或负债价值的期望值，是一个统计上具有无偏性的指标，这个价值指标中包含了所有影响该资产或负债价值的信息。而历史成本反映的是在资产获得时或者负债形成时市场对其价值的评价。而市场对其定价所发生的变化只有在资产转让清算或负债偿还时才被反映出来，即被确认为利得或损失。这种会计处理方法与瞬息万变的金融市场是格格不入的，更何况，转让清算或偿还并不是导致损失或利得发生的事项。在预测功能方面，公允价值也有历史成本所不可比拟的优越性。根据现金流量模型，公允价值代表的是未来现金流量的折现值。即：其中：表示证券j在t时刻的价格或公允价值；CFn表示证券j在n时刻产生的现金流量；i表示折现利率。因此，投资者只要知道资产或负债的公允价值并估算出市场利率，就可以计算出资产或负债在将来某个时点的期望值。由于公允价值是以市场定价为基础的，所以其决策价值要明显优于历史成本。首先，金融资产或金融负债的购买（或形成）时间和历史成本都不会影响后续计量，只有报告日的市场条件、债务人的信誉等因素才会影响到公允价值。其次，公允价值也不会受资产或负债持有人及其持有目的等因素的影响，这样可避免资产或负债计量中的一些武断的标准并减少管理当局操纵会计数字的空间。但历史成本计量属性却会使相同的金融资产变得不同，使不同的金融资产变得相同，甚至会误导决策。由于公允价值是市场的无偏定价，所以同一会计主体各个会计期间以及不同会计主体之间，计量技术都是一致的，使会计信息的可比性大大增强。三、公允价值的可靠性在公允价值信息的质量特征方面，最大的挑战来自可靠性而不是相关性。但对可靠性的评价会间接影响对相关性的评价，不可靠的信息其相关性也是没有意义的。因为可靠性往往是很抽象的，所以会计中还引入了客观性这个原则。客观性意味着不会因为编制财务报告的个人主观判断而发生偏差，如果多个人重复这项会计处理，其结果应该是一致的。计算结果的分散程度可以作为衡量客观性的指标。井尻雄主和 Jaedicke以此定义了客观性 V：其中：n表示计量结果样本的容量；Xi表示第i个计量结果。如上图所未的情况，计量A的客观性优于计量B。如果真实值是x*，则可靠性R可表示为：或可以通过下式等价表示：也就是说，可靠性等于客观性加上期望值的偏差项。如下图所示，客观性高的计量结果偏差也会比较大，因此，会计人员往往需要在二者之间权衡。这样，就在理论上确定可靠性的评判标准。国际会计准则委员会在《编制财务报表的框架》中论述了可靠性及其和相关性的关系：“信息要有用，还必须可靠。当其没有重要差错或偏向，并能如实反映其所拟反映或理当反映的情况而能供使用者作依据时，信息就具备了可靠性。信息可能会具有相关性，而在性质或反映上却不可靠，致使确认这种信息有可能使人发生误解。”随着金融学、财务学、数量经济学等学科的发展，不存在活跃市场的金融工具不仅有了足够可靠的计量模型，而且这些模型的应用也日益普及。例如适应网络时代的要求，摩根银行把VAR计算的软件放在了网站上，可以免费下载，摩根银行还会提供数据库和其他方面的技术支持。资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型等的可靠性也都获得了大量经验证据的支持，应用也日益广泛。坚持历史成本原则获得的只是客观性而不是真正的可靠性，会计准则需要权衡客观性和偏差的大小，但对于金融工具而言，较小的偏差应该优于客观性。有人认为公允价值是估计的结果，肯定不准确，并以此为借口来排斥公允价值，其实也是站不住脚的。因为估计是会计中固有的技术，如估计固定资产的使用年限、残值、估计产品的完工程度等。关键问题仍在于估计的结果是否足够可靠，而公允价值的可靠性也已经被大量经验证据证实了。国际会计准则委员会在《编制财务报表的框架》第86段提到：成本或价值在许多情况下都需要估计，合理的估计是报表编制工作的一部分。这并不会贬低其可靠性。另一种对公允价值可靠性的怀疑来自公允价值的波动性。有人认为金融工具的价格会忽高忽低，例如 12月 30日的价格为60万元，12月31日的价格突然飙升到100万元，而1月1日又回落到60万元，如果在年报中报告此项金融工具的价格为100万元，便不可靠。这种论断也是没有理论根据的。因为价格是市场参与者根据所获得的信息所作的理性预期，由于不断会获得新的信息，预期会不断变化，所以波动性是金融工具价格的基本属性，会计人员既没有资格怀疑价格的合理性，也没有资格在财务报告中使其平滑化（smoothing）。当然，披露这种波动性也是很有必要的。四、经验证据的支持将公允价值引入会计计量早已成为会计界关注的问题，许多会计学者都结合披露的公允价值信息对此进行过实证研究，为公允价值的推广提供了经验证据的支持。Ahmed等人选取在纽约证券交易所（NYSE）、美国股票交易所（AMEX）和NASDAQ上市的152家银行控股公司为样本，研究了商业银行证券投资的市场反应。研究结果发现在控制了净资产中其他项目的利率敏感性之后，未实现损益的变化对银行的股票报酬的影响为正并且显著。他们还发现在正常情况下，已实现损益对商业银行股票回报的影响也为正并且显著；但在资本充足率比较低或资产报酬率比较低时，已实现损益对商业银行股票回报的影响显著性比较低。该研究表明投资者更关心商业银行的证券投资公允价值的信息。Barth等人在美国银行统计年鉴中选取了1971年到1990年的数据，大约每年都有100个数据，对商业银行证券投资的市场反应进行了研究，发现公允价值的解释能力明显比历史成本强；并且通过计量误差模型的测试，他们发现公允价值的计量误差比历史成本小。研究发现，证券投资的公允价值对商业银行的投资者是相关的和可靠的。但当进一步对以公允价值为基础计算的损失和利得进行检验时，结果却很难解释。Barth和Landsma。等利用同样的数据又对公允价值会计对商业银行盈余波动性、管制资本和契约现金流量的影响进行了研究。研究发现以公允价值为基础的盈余的波动性明显高于以历史成本为基础的盈余，但商业银行的股价对这种增量波动性没有反应。研究还发现以公允价值为基础计算的资本违反资本管制要求的频率，比以历史成本为基础计算的资本违反资本管制要求的频率高。观察以公允价值为基础的资本，有助于对违反资本管制要求的预测，但市场对这种潜在的违规风险没有反应。研究还发现，即使契约现金流量是固定的。市场也会反映利率的变化。该研究对公允价值的相关性提供了进一步的证据。1991年12月，美国财务会计准则委员会公布了SFAS1O7：金融工具公允价值的披露。为了了解这种披露对投资者是否相关，1997年，Barth、Beaver和Landsman又对公允价值的相关性进行了研究。他们检验了美国银行统计年鉴中1992年和1993年银行的数据，样本银行占到了美国所有商业银行总资产和总存款的90％。研究发现，商业银行的股价确实会反映银行披露的公允价值信息；商业银行的健康状况越差，投资者对银行贷款定的权重越低；在披露公允价值的五种主要资产和负债中的三种，尤其是贷款，公允价值对股价的解释能力显著优于历史成本。[

文章TAG：股票相关相关性是什么股票相关性是什么意思啊