什么是好的股票收益曲线，请问炒股票常用的曲线有哪些如KDJ线
来源：整理 编辑：双城财经 2024-06-03 04:32:26
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1，请问炒股票常用的曲线有哪些如KDJ线
主要看macd直观...股票的股价是庄定和钱钱钱.....证监公司都有手机炒股票网站
2，股市中的白绿黄红四种曲线都代表什么
这是一个股票分析的重要技术指标，全称叫移动平均线，分别代表不同时间阶段的收盘价的平均值！用来判断股价的趋势或走向1、不同颜色分别代表5日，10日，20日，60日的均线。在股市中，白色线、粉红色线、黄色线、绿色线、红色线分别代表5/10/20/30/60/120日均线，同颜色线条对应的是数字就是不同天数的平均股价。 在日K线图中一般白线、黄线、紫线、绿线依次分别表示：5、10、20、60日移动平均线，但这并不是固定的，会根据设置的不同而不同2、当天累计的股票平均成交价格，然后将每天成交的平均价格连成线，所示图形主为股票均线。由于从均线可以动态分析股价的走势，所以，常有人以均线来设置止损点及止赚点（高抛点），其实就是起到一种通过技术分析而确定的活动标尺的作用。都只有相对的参考价值。
3，请问股票 怎么样选择 是不是优质股 曲线 都表示什么意思
（一）选股尽量选居于“换手率排行 榜”、“成交量排行榜”、“量比排行榜”前列的股票操作。作出上述选择，有下列好处：（1）只有换手率高的股票、成交量大的股票，才容易进出。而量比排行榜前列的股票，往往是“量能突增”、有增量资金突然介入的股票。（2）上述三个排行榜，每个板块只盯前十名、或者前二十名、三十名，等等，有缩容选股的效果。否则 1100多个股票都要看的话，看不过来。(剖析主流资金真实目的，发现最佳获利机会！) 但是，还要在上述预选股中进一步挑选适合自己的品种。主要是注意：换手率高、成交量高的股票，还要注意股价在波浪中所处的位置。中低位换手率高、成交量高的话，可以介入，但是高位换手率高、成交量高的话，需要谨防出货。尤其是鱼龙混杂、牛熊俱在的市道中，格外要提防在高位接手“烫山芋”。 （二）“平淡市”选股尽量选择小盘股、题材股、严重超跌股、白马股。周四的情况就是如此：沪市仅仅成交 48亿元，涨幅居前的是： 1.小盘股。周四宏盛科技、北方国际、中讯科技等表现突出。炒作小盘股，正是资金不足时、市场主力不得已而为之。毕竟小盘股炒作所需资金少；大盘股弱势里炒不动。 2.题材股，周四尤其是外资购并题材股、中外合作概念股表现突出，例如一汽金杯。弱势里只有题材股才能成为亮点。一般的品种，没有消息、题材等刺激，难以表现。毕竟题材是行情的催化剂，是调动市场游资的力量。没有好的、有市场召唤力的题材，其行情必然“贫血”。 3.中长线的严重超跌股。周四的例子是成都华联。该股曾经从2001年的 22.24元下跌到 2002年 7月 29日的 9.28元。属于中长线严重超跌，才导致股价有了短期报复性反弹的技术面条件。 4.中报、年报“白马股”。尤其是公布中报或者年报、有高送派、高业绩的新股、次新股。周四的北方国际、华泰股份等就是例子。 总之，只要善于开动脑筋，办法总比困难多。“平淡市”里同样可以作出不平凡的业绩。
4，股票中IRS曲线是什么
在开展债券组合交易中，投资者通常考虑利用利率衍生品对冲基础利率产品的市场风险，以期在风险可控的情况下获取相对稳健收益，此外，也可考虑直接利用利率掉期品种构建“期差”或“基差”组合。事实上“曲线交易”在现券策略中使用已经比较成熟，与之相比，利用IRS品种构建“期差”或“基差”组合优点包括：不占用资本金即可博取组合利差波动收益；IRS组合流动性较好；交易对手一般为大型金融机构，信用风险较低等。 IRS“期差”交易，即针对同一利率基准的IRS，选择在不同期限品种间进行买或卖，以达到做平或做陡利率掉期曲线的目的。IRS“基差”交易，即针对不同利率基准的IRS，选择同一期限品种进行买或卖，以达到做宽或做窄不同基准利差的目的。本文结合今年市场走势，介绍IRS期差增陡及基差扩大策略组合交易： 期差增陡交易组合方面，以Shibor IRS为例，今年利率波幅较大，曲线在年初最为平坦，此后震荡变陡，如图所示，1月至2月初Shibor IRS曲线倒挂较显著，“5-2期差”均值约-35bp，最平点约-47bp，Shibor曲线延续了去年末以来的平坦化，如果判断期差有“由平变陡”可能，可择机建立期差交易组合。假设年初建仓“卖2年Shibor IRS，买5年SHIOBR IRS”组合，即构建“5-2期差组合”，2年、5年Shibor IRS名义本金相等，均为2亿元，5月初平仓，持仓期为4个月，建仓时组合利差均值为-35bp，不考虑期限衰减因素，平仓期差均值约－6bp，结合Shibor IRS市场实际成交数据，可测算出资本利得约为270万元，加上持有期收益综合收益约295万元。 构建上述期差组合交易时应注意：第一，由于短端和长端建仓时名义本金相同，中长端利率变动对组合损益的影响更大，因此曲线变陡并不一定能带来正收益，还需结合利率走向具体分析，适合阶段性套利，假设利率曲线陡峭化下移到一定程度，组合的综合收益即转入负值区间，因此，该策略组合更适合在利率曲线呈陡峭化上移期间建立，由图可见，5月以后，利率有明显下行走势，因此应阶段性获利平仓观望。经观察，年初“5-1期差”均值近-80bp，适时交易“5-1期差组合”的收益表现也较好。第二，Shibor IRS品种流动性相对REPO IRS较差，设立组合利差目标值时应考虑流动性溢价补偿。 基差扩大交易组合方面，适时构建“5年Shibor/Repo基差扩大”交易组合收益较好。构建此种组合，即买入5年SHIBOR IRS，同时卖出5年REPO IRS，建仓时，组合收益为3M-Shibor与FR007的浮动息差，组合成本为Shibor IRS与Repo IRS的固定端息差（以下定义为“基差”），简单来讲，如果基差扩大，投资者将获取资本利得收益，今年以来，上述“基差”中位数为-50bp，波动区间在（-26bp,-66bp），构建组合可以把握波段性交易机会。构建基差组合还需考虑持有期浮息端息差损益的影响，需要特别提示的是，SHIBOR IRS与REPO IRS浮息端计息方法、重置频率和计息基准存在差异，构建模型应重点关注。从历史统计数据分析，3M-Shibor报价相对平稳，未来新资本协议实施后，该资金成本利率更是易上难下，而7天回购市场化程度更高，央行公开市场操作对其影响力较强，综合今年行情和未来走势分析，如果持有上述基差组合，浮息端“收取3M-Shibor、支付FR007”获取正向持有期息差收益的概率较大。 期差或基差组合交易已经是IRS市场上比较成熟的交易品种，构建IRS曲线交易组合可以在一定程度上减弱单期限交易所承受的市场风险，掌握恰当的建、平仓时机可以得到较好的综合回报收益。在开展债券组合交易中，投资者通常考虑利用利率衍生品对冲基础利率产品的市场风险，以期在风险可控的情况下获取相对稳健收益，此外，也可考虑直接利用利率掉期品种构建“期差”或“基差”组合。事实上“曲线交易”在现券策略中使用已经比较成熟，与之相比，利用IRS品种构建“期差”或“基差”组合优点包括：不占用资本金即可博取组合利差波动收益；IRS组合流动性较好；交易对手一般为大型金融机构，信用风险较低等。 IRS“期差”交易，即针对同一利率基准的IRS，选择在不同期限品种间进行买或卖，以达到做平或做陡利率掉期曲线的目的。IRS“基差”交易，即针对不同利率基准的IRS，选择同一期限品种进行买或卖，以达到做宽或做窄不同基准利差的目的。本文结合今年市场走势，介绍IRS期差增陡及基差扩大策略组合交易： 期差增陡交易组合方面，以Shibor IRS为例，今年利率波幅较大，曲线在年初最为平坦，此后震荡变陡，如图所示，1月至2月初Shibor IRS曲线倒挂较显著，“5-2期差”均值约-35bp，最平点约-47bp，Shibor曲线延续了去年末以来的平坦化，如果判断期差有“由平变陡”可能，可择机建立期差交易组合。假设年初建仓“卖2年Shibor IRS，买5年SHIOBR IRS”组合，即构建“5-2期差组合”，2年、5年Shibor IRS名义本金相等，均为2亿元，5月初平仓，持仓期为4个月，建仓时组合利差均值为-35bp，不考虑期限衰减因素，平仓期差均值约－6bp，结合Shibor IRS市场实际成交数据，可测算出资本利得约为270万元，加上持有期收益综合收益约295万元。 构建上述期差组合交易时应注意：第一，由于短端和长端建仓时名义本金相同，中长端利率变动对组合损益的影响更大，因此曲线变陡并不一定能带来正收益，还需结合利率走向具体分析，适合阶段性套利，假设利率曲线陡峭化下移到一定程度，组合的综合收益即转入负值区间，因此，该策略组合更适合在利率曲线呈陡峭化上移期间建立，由图可见，5月以后，利率有明显下行走势，因此应阶段性获利平仓观望。
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